Belomor
7
All posts from Belomor
  Belomor in Belomor,

Портфелестроение

Года 2,5-3 назад читая вумные книжки, придумал такую погремушку:

Берем отраслевые индексы ММВБ и для каждой акции в них входящих считаем соотношение цена/исторический максимум (отбрасываем бумаги с историей торгов меньше года). Потом в каждой отрасли выбираем 1 бумагу с максимальным данным показателем (если значение одинаковое, берем наиболее ликвидную). Составляем портфель из данных бумаг в равных весах (на 8 бумаг по 12,5% каждая). Раз в месяц пересчитываем показатели и соответственно перетряхиваем портфель. Получаем диверсифицированный по отраслям портфель с "сильными" бумагами.

Назвал эту погремушку "Индекс отраслевых лидеров".

Когда тестировал, данный портфель обгонял рынок. Сейчас  не знаю, интересно как он вел себя в кризис.