Инна Снегирева
25
All posts from Инна Снегирева
Инна Снегирева in Инна Снегирева,

Механическая торговая стратегия от Коти

Иногда кто то выкладывает свои стратегии которые по большому счету механическими стратегиями и не являются. Я всегда говорила что МТС это всего лишь 4 строчки. Итак привожу пример такой торговой стратегии. Стратегия полностью механическая и не требует мыслительных способностей. В стратегии используется набор бумаг входящих в индекс ММВБ10 (вы можете выбрать любые). В описании я обхожусь простым языком так как знаю что большинство тут не программисты :)

Цель:  Инвестирование с целью получить доходность сопоставимую с доходностью индекса или чуть большую, при минимальных трудозатратах и рисках.

Купить: Если за прошлую неделю (тут можете свое подставить, месяц, день) доходность бумаги больше чем у 7 остальных бумаг из списка (в данном конкретном примере первые три бумаги из индекса ММВБ10) и доходность больше нуля (на 5% от размера счета)

Продать: Если за прошлую неделю доходность бумаги меньше чем у 7 остальных из списка. (на 5% от размера счета)

Шорт: Никогда :)

 

Пояснение: Изначально портфель заполняется бумагами в равных долях. Если мы например возмем ММВБ10 (гадкую транснефть можете заменить на татнефть например, а то с это бумагой надо счет пару миллионов :)) то каждая бумага приобретается примерно на 10%. Далее по истечении выбранного промежутка времени, например неделю или если инввестор ленивый он может взять месяц, 3 отстающие акции продаются на половину, а три лидирующие покупаются при условии что они в положительной зоне за предыдущий период. Если так оказывается что во второй раз  в группе отстающих она исключается из портфеля. До тех пор пока она не будет в тройке лидерах по доходности (см алгоритм выше). Плюсом стратегии являются минималные действия трейдера (достаточно уделять 5-10 минут в неделю) и невысокие риски (шорты и плечо не используется). Минусом периодическое и постоянное расхождение долей бумаг в портфеле от эталонных 5% и 10% (цены изменяются неровно и соответсвенно со временем одна бумага будет занимать 9% а вторая например 11%). Это приводит к тому что периодически доли приходится выравнивать.

P.S. Перечитала. Описание получилось плохое. Лучше бы я просто программу бы написала :)))

P.S. А кто будет критиковать тому я откушу голову :Ь