vsozonov
39
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Анализ статистической выборки по сигналам в RI на 60м в периоде 2009-2011гг.

Коллеги доброго времени суток!
Я продолжаю периодически выносить вам мозг своим статистическим подходом к анализу рынка.
На сей раз я выкладываю обзор по фьючерсу РТС на свечах 60м. Будет много текста и веселых картинок.
 
В текущем посте я попытаюсь обосновать свою точку зрения по 2 основным вопросам:
  1. Какова вероятность НЕухода RIZ1 в шорта на 60м в течение следующих двух сессий 05.12 и 06.12?
  2. Где ожидаемая цель шорта в случае, если он состоится в течение  следующих двух сессий 05.12 и 06.12?
 
Кому интересны мои предыдущие посты по этой тематике, то их перечень тут http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=59022

Принцип формирования сигналов изложен тут http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=58999


Вообще то саму аналитику по RI_60м я провел еще летом сего года, но сейчас решил ее дополнить, поскольку последние 3-4 месяца выдались очень интересными и существенно пополнили выборку сигналов.
Итак, всего за период 2009-2011 года мной собрано почти 200 сигналов (соответственно, лонгов и шортов поровну). Так что выборка более, чем презентабельна.
 
Для начала предлагаю взглянуть на текущую картинку в RIZ1



Общие данные по сигналу:
  • Старт сигнала 28.11.11 в 12.00 мск от уровня 142840п
  • Последний Hi был 02.12.11 в 17.00 мск на уровне 157385п (+10,2% к цене старта сигнала и через 101 час от старта сигнала)
  • Текущая длина тренда на утро понедельника 05.12.11 составит 166 часов
 
Ну а теперь приступим собственно к выносу мозгового вещества cool

Для начала распределение всей выборки сигналов по длине тренда 




Как видно, подавляющая масса сигналов находится в пределах 250 часов, или чуть более 10 КАЛЕНДАРНЫХ суток. За пределы этого уровня выходит незначительная часть сигналов. Ну а тех, кому удалось вырваться за пределы 300 часов, вообще единицы. Средняя длина тренда по всей выборке составляет 113 часов (менее 5 календарных суток).
 
Теперь об этом чуть подробнее




В пределах 240 часов находится 87% всех трендов, включая лонги и шорты. 10% сигналов находится в периоде от 240 до 312 часов. И только 3% сигналов выходит за пределы 312 часов (13 календарных суток).
В текущем сигнале ситуация следующая. На утро понедельника 05.12.11 сигнал попадает в период до 168 часов, что соответствует 76% всех трендов.
 
Теперь предлагаю из общей выборки сигналов взять только лонги (поскольку рынок пока в лонгах) и провести такой же анализ.




В пределах 240 часов находится 84% всех лонгов. 13% сигналов находится в периоде от 240 до 336 часов. И только 3% сигналов выходит за пределы 336 часов (14 календарных суток).
В текущем сигнале ситуация следующая. На утро понедельника 05.12.11 сигнал попадает в период до 168 часов, что соответствует 73% всех трендов. В переводе на общедоступный это означает, что вероятность ухода в шорты в течение сессии понедельника 05.12.11 составляет примерно 3 шанса из 5ти.
 
            Теперь предлагаю взглянуть на распределение лучших цен внутри сигналов и во времени, и по размаху от старта тренда.






Как видно, размах значителен. Наиболее позднее формирование лучшей цены внутри тренда было через 331 час от его начала (почти 14 календарных суток – 2 недели). Причем та цена не была абсолютно лучшей среди всей выборки, что видно из графика. Данная ситуация возникла в начале сентября 2009 года на RIZ9, когда общая длина бычьего тренда составила 430 часов (от 03.09.2009 до 21.09.09). И, кстати, тот рост был так же абсолютно продолжительным среди всей выборки.  Более продолжительных трендов в моей выборке нет.
А максимум лучшей цены составляет 26,8% от старта сигнала. И как нетрудно догадаться, сей рекорд принадлежит сигналу Short, который сформировался в августе сего года (03.08.11 в 11.00 мск). Тогда падение составило от 195560п до 143230п в течение 221 часов. А общая длина тренда составила 249 часов (выход в лонги состоялся 12.08.11 в 20.00 мск на уровне 160500п).
Таким образом, ситуация падения августа 2011 года является однозначно самой сильной по размаху в % от старта среди всех сигналов, начиная с 2009 года. Но эта же ситуация не является максимальной по времени продолжительности среди той же выборки.
 
Ниже на графике представлено распределение лучших цен только лишь БЫЧЬИХ трендов





Как видно, из почти 100 сигналов Long текущий уровень 10,2% превысили единицы. Если быть точным, то 8. Текущий сигнал является 9м. И эта ситуация делает текущий лонг сигнал в RI достаточно редким статистическим событием. Соответственно, дальнейший рост представляется еще более редким событием с вероятностью не более 8%.

Теперь давайте взглянем на лучшие цены трендов, распределив их по периодам продолжительности. 




Последний Hi текущего бычьего тренда 02.12.11 в 17.00 мск на уровне 157385п попадает в средний период между 66% и 72% всех трендов, т.е примерно 68-70%. Что это означает? А то, что в пятницу 02.12 мы наблюдали вершину текущего роста с вероятностью 70% по отношению ко всей выборке сигналов за период 2009-2011 гг.
 
А теперь предлагаю отфильтровать только лучшие цены в лонгах.





Здесь картина несколько другая. В данном случае последний Hi цены попадает в средний промежуток между 53% и 63%, причем ближе к 53%. Примерно 55%. То есть, исходя из этих данных, вероятность обновления последнего Hiцены в текущем тренде составляет 45%. Или 9 шансов из 20. Так что быкам тут есть еще за что бороться.
 
Теперь предлагаю подвести некоторые итоги всего вышеизложенного применительно к текущей ситуации на RIZ1_60м, которую можно ожидать в начале следующее торговой недели.
Отвечаю на вопрос 1 текущего поста:
Какова вероятность НЕухода RIZ1 в шорта на 60м в течение следующих двух сессий 05.12 и 06.12?
 
  1. С точки зрения общей длины текущего тренда вероятность ухода в шорты в течение сессии понедельника 05.12.11 составляет примерно 3 шанса из 5ти (73%).
  2. С точки зрения времени достижения Hi цены тренда вероятность ухода в шорты в течение сессии понедельника 05.12.11 составляет примерно 9 шансов из 20 (45%).
  3. С точки зрения текущего размаха роста в текущем Long тренде дальнейший рост представляется событием с вероятностью не более 8%.
 
Теперь ответ на вопрос 2:
Где ожидаемая цель шорта в случае, если он состоится в течение  следующих двух сессий 05.12 и 06.12?
 
И как в мульте «Простоквашино», я вам ответ не напишу, а нарисую индейскую национальную избушку "Фигвам" smiley




Все-таки прокомментирую. Должгы возникнуть как минимум следующие вопросы:
  1. Почему шорт на 150000п? Исходя из логики моей системы, именно в районе 150000п должны одновременно сформироваться необходимые условия – пересечение скользящих средних + SAR над ценой. Поправка +/- 500п.
  2. Почему цель именно 144000п? Эта цель выбрана из следующих соображений. Мной взята статистика сигналов, подобных текущему тренду, за период 2009-2011 год. Подобны они следующими параметрами – лонги с хаями более 10%, причем хай наступает не ранее 100 часов от начала тренда. Таких сигналов набралось 8 (см. таблицу ниже).




А далее я просто проанализировал, как развивались события после того, как эти сигналы из лонгов переворачивались в шорты. Размах снижения от старта сигнала составил от 0,8% до 13,6%. Я взял среднее арифметическое – получилось 3,9%. И если считать, что шортимся от 150000п, то 3,9% падения получится – 144150п, или примерно 144000п.

3. Почему именно 38 часов от старта шортов? Опять же выборка по тем сигналам шорта, которые формировались после сигналов, подобных текущему лонгу. То есть те же сигналы, из которых рассчитана цель 144000п. Размах времени наступления лучшей цены в тех шортах составляет от 2х часов до 128 часов. Среднее арифметическое 38 часов.

 
Общая рекомендация – поймали шорта в районе 150000п и держим его. Стукнули 144000п – вышли в деньги. Если шортимся дольше 38 часов – выходим в деньги по текущим ценам. Ну или по крайней мере частично фиксируемся.
 
Ну а теперь, как в том анекдоте, контрольное изнасилование читателя в голову.

Я решил попробовать рассмотреть выборку сигналов как функцию f(x).
Где x – это время наступления лучшей цены тренда, а f – период длины самого тренда. То есть перевернул логику рассуждений. До этого я рассматривал историю сигналов, где есть уже состоявшиеся события – старт тренда, лучшая цена и переворот в противоположный сигнал. А теперь я взглянул на это дело под другим углом. Если я знаю, когда тренд начался, когда была лучшая цена (а степень вероятноститакой уверенности в любой момент времени обсуждалась выше), то могу ли я на основе таких данных ответить на вопрос, когда наступит конец текушего тренда?

...Есть в экселе такая функция, как наложение линии тренда на выборку. В общем, я ее применил и вот что получилось.




По оси Х отложен период наступления Best цен. По оси Y– длина сигнала. Красные точки – это фактические данные выборки на периоде 2009-2011 года.
Синяя линия – это линейный тренд, рассчитанный по данным выборки. На графике отображена фактические параметры функции . и уровень достоверности аппроксимации. Из курса статистики напомню кратко, что уровень достоверности аппроксимации находится в пределах от 0 до 1. И чем он ближе к 1, тем точнее функция отображает взаимосвязь между данными. В данном случае уровень равен 0,8459, что говорит о сильной взаимосвязи между временем наступления Best цены и периодом продолжительности тренда. Вообще я накладывал так же профили степенных и экспоненциальных функций, но у них уровень достоверности аппроксимации получался примерно тот же, зато линейная функция более проста в понимании.
 
            Основной вывод из этого графика:

Каждое обновление Best цены в текущем тренде на RI_60м, независимо от направления тренда и фактического уровня цен, отодвигает время переворота в противоположный сигнал на 40-45 часов с вероятностью 85%.
 

Применим это правило к текущей ситуации на RIZ1:
х = 101 час (время наступления последнего Hi цены от старта)
Тогда f = 1,0464 х 101 + 39,043 = 144,7 или примерно 145 часов (6 календарных суток + 1 час). Это означает, что текущий лонг при старте 28.12.11 в 12.00 мск  перевернется в шорт 04.12.11 в 13.00 мск. Поскольку 04.12.11 – это выходной, то сдвигаем на  понедельник 05.12.11  с вероятностью 85%. Еще один камешек в огород быков.
 
Вот, пожалуй, и все. Все удачи!
 
З.ы. вообще данный пост посвящен не конкретно перевороту текущих лонгов в шорты, а принципу принятия решения на основе статистически презентабельной выборки сигналов. И по такому принципу в одних и тех же ситуациях могут принимать статистически обоснованные решения (то есть решения, согласованные с уровнями риска) и быки, и медведи.