Николай _
46
All posts from Николай _
Николай _ in Mikola – последний из комонян,

2011. Рефлексия

Да, нелегким выдался 2011 год для моей исходной системы, которую я предполагал основной для публикации на комоне в начале года. Причем, оглядываясь назад, могу сказать, что за год, с точки зрения системного трейдинга, была сделана всего одна ошибка. А именно. Поскольку я давний противник механических стопов в системах, уезжая в долгий отпуск летом, я оставил на счету открытые в длинную позиции (примерно на 60 % портфеля). И если по другим портфелям, которыми я управляю, сотрудникам компании были оставлены четкие инструкции по действиям в разных ситуациях, то свой личный счет, я, что называется, «бросил на произвол судьбы». Августовское скоротечное падение я встретил где-то между Анапой и Пятигорском, честно говоря, даже не имея желания заглядывать в интернет и смотреть что же там с рынком. В результате главной просадкой за год стали примерно 11 % потерь на том скоротечном падении. Итоговый же результат системы за год – 8 %.



Хотя, если предположить, что в тот момент я бы находился у монитора и сделал бы все необходимые действия, то просадка все равно составила бы около 5 %. И итоговый результат системы был бы за год отрицательным. Ну вместо – 8 % было бы -3 %. Тяжелый год для системы. Бывает.
 
Но в том и состоит работа системщика на рынке, чтобы постоянно совершенствовать свои системы. Я уже писал о том, что одновременно с портфелем ММВБ в начале года начал эксперимент с портфелем на ФОРТС. Предполагалось, что на счете ФОРТС будут полностью повторяться операции портфеля на ММВБ, для того, чтобы сделать оценку качества работы исходной системы на ФОРТС. Однако, быстро выяснилось, что это невозможно и торговля на счета ФОРТС примерно к середине года стала самостоятельной торговой системой, результат которой разительно отличается от результата на споте:



Ну что же… Если в начале истекающего года я полагал, что буду просто постепенно переносить на ФОРТС принципы своей торговли на ММВБ, то в начале следующего года задача будет прямо противоположной – попробовать перенести на ММВБ принципы торговли, разработанные за прошедший год для ФОРТС.
 
Ха-ха! Я очень хорошо понимаю, что впрямую этого сделать, конечно, не получится. А в результате будет создана новая, модернизированная система торговли на ММВБ. Это жизнь трейдера: рынок делает вызовы и ставит задачи – системщик а вызовы отвечает и задачи решает. Эволюция, однако!
 
Всем системщикам, да и не только удачи в наступающем году!