ecdizis
2
All posts from ecdizis
  ecdizis in ecdizis,

Актуальное значение MICEX сегодня по идее должно быть 1340-1350.

За шесть торговых сессий ( с закрытия 15 ноября по текущий момент) S&P 500 снизился с 1257,81 до 1168,38 (торгуется в настоящий момент) - т.е. на 7,1 %. В то же самое время индекс ММВБ за эти шесть торговых сессий снизился с 1487,84 (close 15.11) до 1404,26 (close 23.11) т.е. всего на 5,6 %. 

Резюме: Индекс ММВБ отстает от S&P 500. При теоретическом расчете падения также на 7,1 % индекс ММВБ сейчас был бы равен 1382. Но исторически наш индекс часто более "реактивен" (примерно в полтора раза, если считать в процентом выражении), и его значение могло бы быть сейчас 1340-1350.  

IMXO, в ближайшие дни MICEX по идее должен уменьшить этот арбитраж между ним и S&P 500, тем более, что и снижение в нефти, и снижение рубля к доллару этому способствует.