С легкой подачи Талеба по просторам трейдонета ходит стойкое ощущение, что можно взять опционную двухстволку, БАБАХ!И Черный Лебедь подбит одной дробинкой. На практике это выливается в идеи регулярно покупать путы на дальние страйки.Сколько я ни пытался это проверять, на SPY (ETF SP500) результат неизменно плачевный — ЧЛ ранен, но из последних сил улетает, оставляя нас без патронов. Эквити примерно такая: Так что предлагаю сыграть в игру.У каждого 2 патрона(то бишь идеи) как подбить Черного Лебедя на SPY, я провожу тест и видим результаты. Тестируем голые путы.Можно выбрать страйки в % от текущей БАМожно указать диапазон IV для входа (по ставке 0.25)Можно отобрать точки входа по «цене к МА» — ниже, выше, пересечение вниз/вверхМожно отобрать входы по результатам прошлого периодаМожно отобрать хаи и лои как исторические, так и за период, или в заданном диапазоне, ввобще настройка входа выглядит так: Пояснения к фильтрам: P.S. Возможна ситуация, когда ваши патроны не подойдут к нашей двухстволке.