Vasiliy Tugarinov
5
All posts from Vasiliy Tugarinov
Vasiliy Tugarinov in Vasiliy Tugarinov,

Скользящие средние и регрессии, периоды 2-600, анализ индекса РТС

Пересечение скользящей средней (СС) с ценой часто используется как сигнал входа. В тренде скользящие средние выступают как линии поддержки. Весь вопрос в том как выбрать период. Классическими являются периоды 13 и 26. Я решил проверить, как будет выглядеть дневной график РТС, если на него наложить набор скользящих средних с периодами от 20 до 600 с шагом 10. Идея не нова, где-то даже видел шаблон для метатрейдера, где каждый период строится отдельным цветом, получается очень красивая радуга:)

В дополнение к скользящим средним решил провести линии линейной регрессии с периодами от 40 до 600 с шагом 20, как отражение ожиданий инвесторов с разными горизонтами инвестирования. 

Получилась вот такая картинка:

 

 

Красным изображены "быстрые" СС с периодами до 300, синим от 300 до 600. Пурпурным цветом нарисованы регрессии. Видно, что затянувшийся на год боковик стянул все синие линии в жгут, который был пробит в июле. Глобальной поддержкой сейчас выступает уровень 1400 по РТС. Что касается регресий, то практически все догосрочные регресии сейчас или в боковике или показывают на рост. Т.е. ситуация в глобальном плане не такая уж и плохая. Надо сказать, что в последний раз образование и пробитие жгута из синих линий наблюдалось в октябре 2001 на уровне 200 пунктов, будем надеяться, что сейчас ситуация будет развиваться по тому же сценарию:)

Код программы на языке wealth-lab:

var i:integer;

for i:=2 to 30 do
begin
PlotSeries(LinearRegSeries (#close, i*20), 0, #purple, #thin);
end;

for i:=2 to 30 do
begin
PlotSeries(EMASeries (#close, i*10), 0, #red, #thin);
end;

for i:=31 to 60 do
begin
PlotSeries(EMASeries (#close, i*10), 0, #blue, #thin);
end;