vsozonov
18
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Индекс ММВБ и основные в него входящие (15.04.2011)

Доброго дня, коллеги!

Сегодня как обычно предлагаю свой взгляд на индекс ММВБ и основный фишки на фрейме 240М. У всех нас на слуху события 18 апреля с прогнозом рейтинга по Америке. Это событие нашло свое отражение в движении наших бумаг. Но я попытался абстратиговаться от этой новости и взглянуть на движение индекса и бумаг чисто с технической точки зрения, так, как об этом мне говорит моя система.

Итак...

 

Акция Вес в индексе ММВБ Цитата прошлого блога от 16.04.11 Текущее положение
ММВБ  

Уровень 1781.20 пунктов пробит. Индекс показал сигнал на продажу на закрытии свечи 16.00 от 14.04. Теперь индекс встанет в покупку не ранее отработки гэпа на 1838.98 пунктов. Ситуация интересная: с одной стороны встали в продажу, с другой стороны – отсечки по Газпрому еще не было, поэтому команды «фас» для медведей не поступало.

Индекс в продаже. Покупки не ранее отработки гэпа на 1838,08 п. Последний хай на 1865,25 п. в принципе в том же районе, так что его пробой укрепит сигнал. Но никак не ранее.
Сбербанк 12,47%

Технически бумага в покупке. Пробой уровня 103.66 руб. даст сигнал на продажу.

Сбербанк в продаже и как раз после пробоя 103.66 руб. Покупки не ранее отработки гэпа на 107,73 руб.
Сбербанк преф 0,94% Сбербанк преф технически повторяет обычку. Сигнал на продажу подтянулся вверх - пробой уровня 71.35 руб. выбьет префы из покупок.

Бумага в продаже после пробоя 71.35 руб. Покупки не ранее отработки гэпа на 74,31 руб. А ведь есть еще и гэп ан 72,35 руб. А последний хай вообще близко – 75,42 руб. Так что препятствий для покупок много.

ГМК Никель 9,85% После обновления абсолютных максимумов бумагу сильно штормит. Уровень 7365 руб. устоял. Ситуация интересная. Во второй половине недели объемы по гамаку возросли. Сигнал на продажу подтянулся до уровня 7452 руб.  Вообще больше похоже на подготовку к дальнейшему росту бумаги

После пробоя уровня 7452 бумага упала в продажу утром 20 апреля. Но сигнала хватило только на полторы сессии. С полудня 21 апреля гамак снова в покупке с уровня 7722 руб. Я лично его подобрал в том районе. Судя по всему, фактор обновления гамаком своих исторических максимумов оказался сильнее  фактора негатива из Америки от 18 апреля. Технически можно ждать похода на 8000 руб. и выше.

Лукойл 14,41%

Медведи взяли штурмом уровень 1976.70 руб. В итоге лукойл в продаже. Чтобы встать снова в покупку, бумаге нужно отработать два гэпа – на уровнях 2018.60 и 2065.10. Очень интересно, как у быков это получится, и какие стимулы для этого необходимы.

Бумага по-прежнему в продаже. Формирование сигнала на покупку вижу в коридоре между гэпом на 2018,60 руб. и 2065,10 руб.

Из более фундаментального негатива – у Лукойла возник сигнал на продажу на дневных свечах от 21 апреля с уровня 1985 руб.
Роснефть 5,51% Уровень 258,25 руб. Технически бумага в продаже с 13 апреля. Теперь покупки опять же не ранее 271.34 руб. К тому же гэп на 261.72 руб.  

Технически картина та же. Роснефть в продаже. Гэп на 261,72 руб. не закрыт. Правда, сигнал на покупку несколько подтянулся в уровень 265-266 руб.

ВТБ 1,95%

14 апреля с утра появился сигнал на продажу. Пока он не ярко выражен. Покупки не ранее повторного пробоя 0.10 руб. На пути к этому уровню имеем гэп на 0.09834 руб.

Пожалуй, повторю запись прошлого блога. Покупки не ранее повторного пробоя 0.10 руб. На пути к этому уровню имеем гэп на 0.09834 руб.
Газпром</strong> 16,02%

Тест 248.47 практически состоялся – дошли до 247.47 руб. С этого момента пошла коррекция, но сигнала на продажу пока нет. Сигнал будет после пробоя 222.80 руб. Хотя гэп на 224.49 смотрится как поддержка.

Вообще Газпром в росте с конца февраля с уровня 210 руб. Так что окончание растущего тренда, хотя бы временное, назрело и не выглядит несвоевременным. Ну а близость отсечки только добавляет интриги.

Газпром упал в продажи 18 апреля в 12 часов на уровне 226,33 руб. То есть часов за 5 до выхода негатива из Америки. Сигнал на продажи отработал ближайшие гэпы на 224,49 руб. и 217,65 руб. Причем теперб имеем новый гэп на 225,80 руб. Сигнал на продажу больше был похож на выпуск пара перед штурмом уровня 260 руб. Пятница 22 апреля закончилась для Газпрома формированием сигнала на покупку. Так что сегодня с утра Газпром в покупках.
Общий вывод   Индекс в продаже. Из 7 описанных выше бумаг 4 в покупке (сберы, Газпром и гмк), 3 в продаже (лукойл, роснефть и втб). Имеем ситуацию, когда индекс в целом в продаже, но 4 сильных бумаги, составляющих почти 40% индекса, в покупке. Интересно, не правда ли? Индекс в продаже. Из 7 описанных выше бумаг 2 в покупке (ГМК и Газпром, почти 26% индекса ММВБ), 5 в продаже (банки, Лукойл и Роснефть, почти 35 % индекса ММВБ). Посмотрим, кто кого.
За сим все, благодарю за внимание!

 

Добавлено 25 апреля 2011, 12:28

В названии поста ошибся малость - не 15.04.2011 , а 25.04.2011