volgotrader
9
All posts from volgotrader
  volgotrader in volgotrader,

Индекс РТС. Прогноз

 

Данная статья посвящена прогнозу изменения значения индекса РТС. Прогноз сделан на основе применения технического анализа и волн Эллиотта(Элиота), а также косвенно теории Ганна и уровней Мюррея. Дата: 5 декабря 2010 года.

Обновление годовых максимумов по индексу РТС мы наблюдали 3 декабря, весьма западало по сравнению с индексом ММВБ, но как уже упоминалось ранее, индекс РТС, характеризуется сравнительно меньшим количеством ложных движений. В данном прогнозе была пересмотрена структура волн Эллиотта, но сохранилась основная идея предыдущего прогноза. Рассмотрим анализ этого индекса и определим целевые уровни...

Далее представлена волновая разметка дневных графиков в интервале с мая 2010 года:

 

На графике выше представлена коррекционная волна (B) имеющая трёхволновую структуру зигзага. Предположительное завершение волны (с) этого зигзага совпадает с уровнем сопротивления, соответствующего внешнему соотношению Фибоначчи 200% волны (а), также стоит отметить равенство длин волн (а) и (с). Вторая из волн внутри волны (В) - волна (b) меньшего порядка имеет структуру треугольника, выброс которого равен наибольшей из волн треугольника, т.е. волна (с) равна волне B. Учитывая перечисленные соотношения можно сделать вывод о завершенности волны (c) и всей волны (В) большего порядка. Первоначальная цель волны (С), следующей за волной (B), находится на уровне 1510 пунтктов, который соответствует коррекции волны (В) на 38.2% и совпадает с одним из локальных максимумов - завершение волны D треугольника. Следующим среднесрочным целевым уровнем выступит уровень поддержки 1400 пунктов, который соответствует коррекции волны (B) на 61.8% и совпадает с уровнем поддержки сигнальной линии B-D треугольника.

Рассмотрим технический анализ индекса РТС на недельных графиках:

 

Выше мы видим канал из которого индекс вышел ещё в апреле 2010года, теперь нижняя граница этого канала выступает сильным сопротивлением дальнейшему росту значения индекса. При пробое нижней границы этого канала (маловероятный сценарий) и возвращении значения индекса РТС в границы канала, актуальным сценарием выступит продолжение роста. Пока что, наиболее вероятен отбой от этой линии сопротивления и движение ниже 1660 пунтктов. При снижении индекса ниже 1660 на графике отрисуется ложный пробой и будет актуальна идея о двойной вершине. Целевые уровни этого движения совпадают с уровнями локального максимума и минимума - 1510 и 1400 пунтков.

Далее представлен дневной график:

 

На графике представлен канал, указанный на недельных графиках, и его проекция относительно нижней границы. Нижняя граница этой проекции выступит целевым уровнем при отбой от нижней границы канала, также линия восходящего тренда (тонкая линия) образует с нижней границей канала фигуру продолжения тенденции "клин", пробой этой линии тренда выступит дополнительным катализатором к снижению значения индекса. Таким образом ближайший целевой уровень соответствует сопротивлению нижней границы проекции канала - 1510 пунктов.

    Учитывая все выше перечисленное существует три торговых подхода:
  • http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие короткой позиции по рынку на открытии (Агрессивный подход)
  • http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие коротких позиций при снижении индекса ниже 1660 пунктов (Консервативный подход)
  • http://www.cookprofit.ru/templates/ja_topaz/images/bullet.gi... background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; padding-left: 30px; background-position: 20px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Открытие длинных позиций при закреплении индекса выше 1700 пунктов (Разворотный подход)

 

Вывод: ожидается снижение значения индекса РТС с первоначальной целью 1510 пунктов. Среднесрочная цель - 1400 пунктов. 

При закреплении значения индекса выше 1700 пунтков стоит рассмотреть вариант открытия длинных позиций.