Александр Михайленко
3
All posts from Александр Михайленко
Александр Михайленко in Optionclue.com: аналитика, трейдинг, инвестирование,

Краткосрочная торговля. Точки входа на таймфреймах ниже Daily

Иногда встречаются ситуации, когда, несмотря на наличие сигнала, возможности войти в рынок нет, поскольку не выполняется минимально необходимое отношение потенциальной прибыли к рискам. Риск слишком велик, или потенциальная прибыль слишком мала.

Зачастую в таких случаях все равно можно получить отличное отношение профит/лосс и войти в рынок, но для этого необходимо перейти на меньший таймфрейм. Например, если вы в основном торгуете на Daily, то вход в рынок будет определяться на часовом таймфрейме.

В этой статье мы рассмотрим этот подход на примере.

Содержание

GBPJPY, D1. Сигнал на пробой уровня

Разберем валютную пару GBPJPY, дневной таймфрейм. На графике по двум медвежьим и двум бычьим свечам сформировался уровень поддержки с границами – 142.13 и 142.81.

После этого цена некоторое время стояла на месте, затем 9-го января был пробит уровень поддержки. На рынке наметился медвежий тренд и сформировался сигнал на продажу на пробой (Рисунок 1).

Рисунок 1. GBPJPY. Пробой уровня поддержки.

Сразу открывать позицию на пробой нельзя, вначале нужно оценить потенциальные риски. Надежный стоп-лосс при входе на продажу ставится в районе ближайшего уровня сопротивления. Его верхняя граница 145.36, нижняя граница — 144.40

В нашем примере размер стоп-лосса составляет примерно 450 пунктов (Рисунок 2). Для того, чтобы иметь возможность открыть эту позицию, необходимо, чтобы размер потенциальной прибыли был равен хотя бы 900 пунктов. В этой ситуации это чересчур амбициозная цель, даже для такой активной валютной пары как GBPJPY. Другими словами, открыть позицию, ориентируясь на дневной таймфрейм, мы не можем.

Рисунок 2. GBPJPY. Расстояние до стоп-лосса.

GBPJPY, D1. Сигнал на отбой от уровня

Что делать в такой ситуации? Первый вариант – ожидать коррекцию и искать сигнал на отбой на дневном таймфрейме.

Второй вариант — переходить на меньший таймфрейм и уже на нем ждать сигнал для входа в рынок. Для этой цели необходимо нанести на график уровни меньшего таймфрейма. Важно понимать, где находятся ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Они позволяют определить точки входа в рынок и выхода из него.

Возвращаемся к нашему примеру. Уровень сопротивления сформировался за несколько дней до пробоя уровня поддержки, его нижняя граница – 144.40, верхняя – 145.36.

После этого рынок агрессивно двинулся вниз и началась глубокая коррекция, которая по длине была примерно равна импульсу.

Цена подходит к противоположному уровню. Здесь, если мы дождемся формирования медвежьей свечи, сформируется сигнал на отбой (Рисунок 3).

Рисунок 3. GBPJPY. Глубокий отбой.

Это глубокий отбой — сигнал, который появляется около противоположного уровня. Такие сигналы генерируют максимальное отношение потенциальной прибыли к рискам. Часто можно открыть позицию с небольшим стоп-лоссом и существенным потенциальном прибыли.

GBPJPY. Точки входа на меньших таймфреймах

Второй вариант поиска точки входа в рынок в такой ситуации — вход на меньшем таймфрейме.

27 января рынок коснулся противоположного уровня (Рисунок 4). Как только произошел факт касания, мы можем переходить на меньший таймфрейм для поиска точки входа в рынок. Мы торгуем по тренду и должны искать сигналы на понижение.

Рисунок 4. GBPJPY. Рынок касается противоположного уровня.

Касание уровня произошло 27-го числа. Переходим на меньший таймфрейм и видим, что цена подошла к уровню сопротивления дневного таймфрейма и начала отбиваться от него.

Далее на часовом таймфрейме формируется уровень поддержки, который появился по факту закрытия бычьей свечи в 9 часов утра. Нижняя граница этого уровня – 144.25.

Пробой уровня происходит буквально через несколько часов. Это говорит о том, что тренд на часовом таймфрейме изменился и теперь он медвежий, появился сигнал на продажу (Рисунок 5).

Рисунок 5. GBPJPY. Пробой уровня поддержки (H1).

Напомню, на дневном таймфрейме тренд также медвежий. Когда, в преддверии формирования сигнала на Daily, тренд меньшего порядка разворачивается и направление движения рынка как на часовом, так и на дневном таймфрейме совпадает, это означает, что может появиться очень интересный сигнал.

Так и произошло. По факту закрытия свечи мы можем определить потенциальный риск в пунктах, измерить размер стоп-лосса. При торговле на часовом таймфрейме стоп-лосс ставится по уровню, который был сформирован на часовом тайм-фрейме. В нашем примере такой уровень появился 6 часов назад, стоп-лосс равен примерно 65 пунктов (Рисунок 6). Я рекомендую ставить стоп-лосс с небольшим запасом от верхней границы уровня сопротивления (цена — 144.70).

Рисунок 6. GBPJPY. Цена для установки стоп-лосса.

При этом, когда вход в рынок происходит в точке потенциального разворота дневного тренда, тейк-профит можно ставить по большему таймфрейму, в нашем случае — по Daily.

Это амбициозные цели, до которых рынок доходит не всегда. Поэтому мы можем зафиксировать часть прибыли в районе уровней построенных по текущему таймфрейму или удерживать позицию ориентируясь на более дальние цели.

В результате отношение потенциальной прибыли к рискам составляет два к одному на Daily против четырех к одному на часовом таймфрейме.

На рынке сформировалась достаточно глубокая коррекция и появился сигнал на отбой (Рисунок 7).

Рисунок 7. GBPJPY, H1. Сигнал на отбой.

Как видно, можно было входить как на пробой, так и на отбой. Оба сигнала отработались — рынок некоторое время стоял на месте, потом рухнул (Рисунок 8).

Рисунок 8. GBPJPY, H1. Отработка сигналов на пробой и на отбой.

Выводы

Подведем итог. В точках потенциального разворота рынка на крупных таймфреймах можно искать сигналы для входа на меньших. Например, анализировать уровни на Daily, но искать точки входа в направлении основной тенденции на часовом таймфрейме. Цели при этом можно определять как по дневному, так и по часовому таймфрейму. Такой подход позволяет получить наиболее высокие отношения потенциальной прибыли к рискам. При этом он требует большего внимания и временных затрат на анализ рынка.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге

».