Сергей Григорян
4
All posts from Сергей Григорян
Сергей Григорян in Сергей Григорян,

Я так вижу. Прогноз номер 3 не исполнен

Предыдущий пост в этой рубрике был три месяца назад, и по нему можно подвести итог.

Если коротко, то цель не оправдалась, так как ETF на VIX (тикер: VIXY) так и не достиг поставленной цели 15$.

С другой стороны, эта та самая ситуация, когда «угадал все буквы, но не смог назвать слово». На графике видно, что имеется ввиду (дата поста отмечена зеленой вертикальной линией):

То есть, сама идея о том, что в течение 3 месяцев будет всплеск волатильности, оказалась верной. Индикатор VIX, закрывшийся 6 апреля на уровне 14%, в июне был выше 26%, то есть подскочил почти вдвое. Но вот ETF, на котором предполагалось отыграть эту идею (тикер: VIXY), к сожалению, даже не приблизился к цели. Все дело в его структуре, которая предполагает постоянную перекладку фьючерсов на волатильность, а это удовольствие дорогое и съедающее весь потенциальный профит.

Теоретически, поймать взрыв волы можно было на другом ETF, который структурирован более «правильным» образом (тикер: VXUP), но его ликвидность настолько низка, что я сомневаюсь в реальности этого сценария. Да и на момент написания поста я не знал о его существовании.

В-общем, резюмируя, третья идея из серии «Я так вижу», не сработала. Надеюсь, что следующая окажется не менее точной с точки зрения теории, но зато более реализуемой на практике.

http://trendsurfer.ru/archives/2524