Alexandr Shuravin
15
All posts from Alexandr Shuravin
Alexandr Shuravin in Alexandr Shuravin,

Начинаем писать Механическую торговую систему. Построим матмодель.

Начинаем писать Механическую торговую систему. Построим матмодель.

В этом цикле статей я опишу процесс создания биржевого робота на языке программирования Delphi 7.  Выбрал Delphi я потому, что, во первых умею на нем программировать, во вторых, создавать приложения на нем гораздо легче, чем, например, на visual c++, у, а в третьих, такие языки как PHP, JS или Visual Basic плохо подходят для такой задачи, как создание биржевого робота.

И так, первый шаг к созданию биржевого робота разработать механическую торговую систему. Сперва я решил провести кое какие исследования, начав с изучения концепции импульса цены (momentum), или, говоря другими словами, скорости цены.

И так, для начала следует проверить вычитанное в одной книжке утверждение, что «…темп роста или падения цены является главным индикатором изменения направления тренда. Изменение импульса предшествует изменению самой цены. В типичном рыночном цикле начало нового растущего тренда характеризует очень высоким и растущим импульсом цены. Постепенно эта положительная скорость уменьшается как график цены становиться более пологим. Почти всегда импульс цены достигает своего максимума гораздо раньше, чем фиксируется максимальная цена. Затем скорость убывает, и цена, в вялых попытках нового роста поднимается совсем немного. По мере того, как график цены перестает достигать прошлых пиков и разворачивается вниз, график значительно падает».

И так, наш первый шаг в создание МТС – это построение математической модели, на основании которой мы будем исследовать скорость изменения цены.

И так, что значит скорость изменения цены? Очевидно, это отношение разницы между ценами на конец и начало периода к длительности самого периода. Но эта разница должна быть не в денежном выражении, а в процентном.  Тогда мы получим изменение цены в процентах за единицу времени:

Подробнее

Еще ссылки по теме