Palmonk
24
All posts from Palmonk
Palmonk in Magic Traiding,

И еще раз о его величестве СТОПЕ с позиции 8 лет опыта

Стоп это ограничитель убытка или его генератор? Теоретически первое, практически очень часто второе, но и работать без ограничения убытков невозможно.

ПОпытаемся разобраться, мотивы, цели, способы:

КТо то утверждает, что «без стопов сольешь!» так и с ними сливают, причем иногда даже скорее чем без них. (убив на стопах пол депо считай проиграл, так как потом надо будет удвоиться и на это, при должном везении может уйти море времени — а если вы год трейдили и лишь остались при своих то это проигрыш)


Рыночный шум (хаотичные ценовые движения не поддающиеся никакому прогнозу) обожает выбивать стопы — причем где бы вы их не поставили на адекватном расстоянии от точки входа, шум их там все равно достанет))) — видимо мы все примерно одинаково торгуем и мыслим, поэтому так часто находимся в толпе которую стрижет крупняк.


Поэтому кто то скажет, что стопы должны быть большими, чтобы случайные выбросы их не зацепили… но мы не можем ставить стопы очень большие по двум причинам:

1. чем больше стоп, тем меньше объем позиции, а значит и прибыль — 50% прибыли на мелком депозите ниочем, значит депо должен быть крупным, а откуда его взять бедным нищебродам, каковыми 99,9% из нас являются? Да и идем мы в трейдинг обычно именно за тем, чтобы разбогатеть, а не приумножить.

2. соотношение стопа к тейку должно быть нормальным — не знаю никого, кто бы смог заработать на рынке используя короткие тейки и большие стопы — это происходит думаю из за психологии: объективные тесты на истории не показали, чтобы соотношение стопа к тейку реально имело какое то значение… просто если мы ловим тренды (именно тренды, а не быстрые импульсные движения), то при любом из трех способов (ловля тренда из флэта, с отката или на пробой) тейк полюбому должен быть в разы больше стопа, иначе просто не получается, так как стоп в этом случае должен срабатывать при уходе цены в тренд другого направления… ну это в теории, а на практике нас пилит постоянно)))

ну а при ловле откатов все понятно наоборот — стопы большие, тейки маленькие… так как часто вероятность отката очень высокая (90% думаю будет), но момент входа подобрать непросто, так как импульсы сильные и может зря выбить небольшие стопы (наиболее вероятен откат после завершающего импульсного движения, но действовать нужно быстро, а если цена остановилась и начала консолидироваться на пике, то это свидетельствует скорее (60% по личному опыту)о продолжении тенденции.

НО конечно одно дело терпень небольшие убытки которые перекрываются жирной прибылью с лихвой и совсем другое видеть, как месяц профита улетает на больших стопах за пол дня, поэтому торговля должна быть автоматизирована как можно полнее — если у нас будут разные риски, объемы, соотношения, цели в каждой сделки то в этом случае никаких, даже минимальных гарантий заработка дать невозможно — результат будет абсолютно непредсказуем!

Должна работать именно СИСТЕМА, т.е. одинаковость входов, выходов, рисков, тейков и т.д. — если вы ловите тренд на пробой с риском на сделку 1% и мин целью прибыли в 3% (от депозита, прежде всего), со стопом за лок. экстремумом и с тралом в 1% и т.д. то вы ВСЕГДА должны делать именно это и ничего другого! Нельзя совмещать стратегии, как это некоторые предлагают, потому как на то есть причины я бы даже сказал не просто психологического, но скорее мистического плана (как установили ученые, занимающиеся квантовой физикой и подобным, материя реагирует на наши действия, а это уже очень и очень интересный момент!), но они тема отдельного разговора, а я и так уже накатал много)))

Покупка опционов проблему стопов не решает из за громадного спреда от точки входа до точки начала получения профита, который только увеличивается со временем (временной распад), что на рынках, где хороших трендов очень мало, не особо эффективно.

Так что же делать? Со своей колокольни я могу сказать, что во первых крайне важна точка входа — от нее цена действительно должна уходить и желательно в тренд, а во вторых стопы должны быть либо очень маленькими, а соотношение к профиту очень хорошим (5-10 крат), либо наоборот — стопы должны быть достаточно просторными, чтобы шум обычной величины их не мог достать (большие ложные выбросы их все равно достанут, но это должно быть очень редким явлением)

И в заключение: трейдинг для обычных физиков это крайне сложное занятие… с другой стороны, даже если вы трейдингом никогда, ничего не заработаете (а так и есть в 99% случаев — 95% это явное вранье, так много зарабатывающих нет))) ) то хотя бы сможете развиться и на одного лоха в мире станет меньше))