Коллеги, доброго времени суток! На прошедшем викенде я выложил на ваш суд свои мысли о статистическом анализе сигналов фьючерса на индекс РТС RI в периоде 2010-2011 гг. Получил множество каментов, как в посте, так и в личке. Судя по всему, некоторым и правда вынес мозг Сегодня наш рынок завалили, и похоже, завалили нас нерезиденты на фоне политических рисков. В заключение своего поста от 04.12 я позволил себе предположение о вероятности ухода в шорты на RIZ1_60м в течение сессий 05.12 или 06.12 Цели были такие Сейчас, на 22.40 мск 06.12.11 картина такая: Так что же произошло? Политика помогла статистике? Или все-таки статистические обоснования имеют право на обособленное существование, и на их основе можно принимать решения с желаемым уровнем риска? з.ы. По моим подсчетам (снова статистика, уже не обессудьте) после подобных опрокинутому сегодня лонгов наступавшие за ними шорты в RI_60м длились в среднем 4 календарных дня - в нашем случае до следущего понедельника 12.12.11. За сим все, всем удачи!