Raz2990
10
All posts from Raz2990
  Raz2990 in Raz2990,

Тики фьючерса РТС

Просматривая тики RTS-9.11, наткнулся на необычные сделки.

Вот, например, тиковый график с 19:00 5 до 18:45 6 сентября:

Обратите внимание на "сопли", указывающие вниз.

Аналогично, на день раньше:.

Если бы это было в клиринговом промежутке - то похоже на экспирации, но они возникают во время торгов, и цены совсем не страйковые:

162700 - совсем не похоже на страйк. Объем достаточно велик - более 10000 контрактов. Чуть выше обведенного видна экспирация по 205000, как и положено, в клиринг.

Что это может быть, и почему тип сделок - 2? Для обычной сделки он равен 0.

UPD:

Если TYPE = 0, то сделка рыночная (системная), TYPE = 2 – нерыночная (несистемная). http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=59397

Хмммм. Если совершаются нерыночные сделки, причем в направлении будущего движения... Это интересно:)

UPD2:

Если она нерыночная, то почему она отражена в списке сделок? Неее, надо дальше рыть.