В статье мы рассмотрим, как улучшить результаты автоматического поиска пар для стратегии «Парного трейдинга». А также выясним, как решить проблему, когда пара перестает работать и сразу начинает приносить убытки. Дополнительно, получим полноценный автоматический поиск, чтобы не приходилось отсматривать пары вручную. Найденные пары проверим на дневной истории. А в следующий раз на часовой.В прошлом бэктесте «Парного трейдинга по z-оценке» мы столкнулись с проблемой быстрой смерти пары. Напомню, пары отлично себя ведут в проверенном периоде, но умирают в следующие месяцы или даже дни и начинают приносить убытки. Рекомендую весь цикл статей по теме «Парный трейдинг»: Описание стратегии «Парный трейдинг».Автоматический поиск: 1, 2, 3.Бэктестинг по z-оценке. Предположение Найденная пара должна сохранять стационарность на длинном промежутке (один-два года) и на коротких (квартал, полугодие). При стабильной коинтеграции пара должна прожить дольше и давать положительные результаты в течение последующих 3-6 месяцев. Дополнительно учтем, что пару нужно вовремя отключить, чтобы она не нанесла ущерб. Для этого будем каждый день проверять стационарность за предыдущие полгода. Условия выбора Пары будем выбирать, учитывая следующие условия: Американский рынок.История за предыдущие 360/730 календарных дней (2014 и 2015 годы).Цена более $10.Средний объем более 500 тыс. акций в день на февраль 2017.ATR за 13 дней более $0.40.Проверка стационарности полугодий. Улучшим поиск За основу берем алгоритм поиска по положению средних. Добавим проверку стационарности коротких периодов внутри основного диапазона и будем по ней фильтровать. Результаты поиска 2014 год (1 год) Проверяем стационарность пары за весь год и за каждое полугодие. Выбираем пары, где стационарность сохраняется в каждом периоде. Всего найдено 90 пар. Пять пар оставались стационарными в последующие полгода. PNW, GPC (участвует в проверке)SBH, TJXROK, MOS… 2015 год (1 год) Проверяем стационарность пары за весь год и за каждое полугодие. Выбираем пары, где стационарность сохраняется в каждом периоде. Всего найдено 70 пар. DRE, O (участвует в проверке)IMAX, LYBSTT, CIT (проверялась в предыдущей статье)… 2014-15 годы (2 года) Проверяем стационарность пары за весь год и за каждое полугодие. Выбираем пары, где стационарность сохраняется за весь период (два года) и последние два полугодия, так как пар стационарных во все периоды нет. Всего найдено 10 пар. ETFC, BSX (результатов при тесте не дает)DRE, OHON, VUG (участвует в проверке)… Проверяем 2014 и 2015 годы PNW — коммунальная компания, поставка электроэнергии.GPC — распространение автозапчастей. На тестах видно, что при заглядывании в будущее результаты хороши, а вот дальше сигналы пропадают, так как нет полугодовой стационарности. В принципе, нас это устраивает, так как мы можем перейти на использование другой пары, у которой сохранится стационарность. Эта пара найдена автоматически без последующего визуального анализа графика и отключилась сама, что позволяет автоматизировать процесс в будущем. Сигнал по цене, 2014 Сигнал по доходности, 2014 Сигнал по цене, 2015 Сигнал по доходности, 2015 Показаны графики по разным сигнальным линиям, о чем я напишу в будущем. DRE — траст недвижимости (REIT).O — траст недвижимости (REIT). Аналогично первой паре, работает хорошо, но быстро выключается во второй половине 2015 года. Сигнал по доходности, 2015 Сигнал по доходности, 2016 Проверяем 2014-15 года (за 2 года) HON — крупный производственник промышленных товаров.VUG — ETF на акции роста. По результатам теста пара среагировала только в конце 2015 года. Пара быстро выключилась и к убыткам не привела. Однако показала нам, что поиск за продолжительный период времени (2 года) не дает преимуществ. Сигнал по доходности, 2015 Сигнал по доходности, 2016Код в студию Ссылка на репозиторий с кодом и полным алгоритмом Quantopian. Доступна на Quantrum.me. Вывод Предположение, что пары найденные при анализе 2-х лет будут стабильнее, провалились. Пары, которые фильтровались по стационарности внутри полугодий оказались хороши. Это позволяет использовать их в полностью автоматическом режиме. Пары удается автоматически отключать до наступления убытков при фильтре полугодичной стационарности. Это дополнительный плюс в автоматизацию. В следующий раз проведем бэктестинг на меньшем таймфрейме для проверки найденных пар внутри дня. В комментариях напишите, что можно улучшить или что нужно учесть. Готовы ли вы поставить деньги на этот алгоритм? Александр Румянцев aka "iamraa" Автор Quantrum.me Интересуетесь алготрейдингом на Python? Присоединяйтесь к команде. Пишите в личку или на email. Обучение «Парному трейдингу» у профессионалов.