ideal
3
All posts from ideal
  ideal in ideal,

Интервью

Журнал D-штрих № 18 (78) сентябрь 2009 стр. 36-39. Выдержки из статьи Константина Илющенко ""Путь к себе" механической торговой системы" об интервью с Сергеем Дорогавцевым.
Шортить можно при краткосрочной торговле на пяти-десятиминутных графиках. Либо на рынках, которые могут долго падать. Это Forex, товарные фьючерсы - нефть, золото, свинина и т.п. Там можно работать и от шорта, и от лонга. Рынок акций по своей природе растущий. Поэтому при средне- и долгосрочной стратегии лучше всего либо быть в лонге, либо стоять в сторонке.
В трендовой торговле есть золотое правило: дай прибыли течь и вовремя обрезай убыток. Если ты имеешь прибыльную позицию, ее нужно держать как можно дольше. Не нужно предопределять размер своей прибыли.
При агрессивной стратегии убытки по портфелю могут составить 50% первоначальной суммы счета. При консервативной - 5%. Это означает, что 70-80% средств мы вложим в облигации, остальное - в акции. И составим портфель так, чтобы убыток по акциям компенсировался доходом по облигациям. Но в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда облигации еще не принесли доход, а акции уже дали убыток. Если он составит 5%, то мы все позиции закроем. Умеренная стратегия - это доход порядка 40% годовых и просадка 20-25%.
Входя в рынок, мы должны рисковать всегда одним и тем же процентом от капитала. Самый банальный пример - ограничить потери 2% капитала. Идея в том, что размер убытка зависит от того, сколькими акциями ты торгуешь. Если их десять и заложить по 3% убытка на каждую, то при срабатывании всех стоп-лоссов, ты потеряешь 30% средств. Величина 2 или 3% зависит от агрессии трейдера. Здесь необходимо подобрать ту цифру, которую тебе комфортно терпеть. Я торгуя 13 акциями, на сделку принимаю риск в размере 0,6%.
В сумасшедший рынок я пойду, но здесь я просто меньше куплю. На спокойном рынке я куплю 100 акций, на стагнирующем - 200, на сумасшедшем - 25. И рассчитаю количество акций так: N = (капитал х риск) / (цена покупки - цена стоп-лосса).