Alexandr Shuravin
0
All posts from Alexandr Shuravin
Alexandr Shuravin in Alexandr Shuravin,

Волновой анализ. Шаг 1. Попытка разложить график котировок в ряд Фурье.

См. так же анонсы уроков "создаем биржевого робота на C#, в том числе новый урок Пишем биржевого робота на C#. Урок 6. Анализ опционной стратегии. Часть 1.

Волновой анализ. Шаг 1. Попытка разложить график котировок в ряд Фурье.

На шаге 23 экспериментального проекта "Генетический алгоритм" я решил создать отдельную ветку этого проекта: "Волновой анализ".  На эту мысль меня натолкнул ezom, посоветовав посмотреть в сторону волн Эллиота, а так же оставив комментарий в блоге. Идея такова: "В природе все циклично. День сменяет ночь, периодически меняются времена года. Сердце человека тоже бьется циклично. Звук - это колебания, цикличные колебания воздуха или другой среды. Свет, электромагнитные волны, другие излучения - это тоже примеры циклов. Циклы есть и в экономике. Подъем сменяется спадом и кризисом, потом снова идет подъем и там много раз. И циклов этих в экономике тоже очень много - длинные, короткие, средние. Логично предположить, что и в колебаниях котировок тоже присутствуют множество циклов: в кризис котировки падают, во время бума растут".

А что если попробовать расчленить график котировок на эти элементарные циклы? Благо, для этого есть созданный задолго до нас математический аппарат - ряды Фурье (см. на моем сайте уроки "Цифровая обработка сигналов".).  


ДАЛЕЕ