A S
8
All posts from A S
A S in A S,

Тестирование стратегии «Эдельвейс» на акциях ФСК ЕЭС-ао с 2008.08.01 по настоящее время.

Сегодня робот открыл первую сделку по акциям ФСК ЕЭС-ао в рамках стратегии «Эдельвейс». Этой акции была выделена 20% часть портфеля. По Газпрому доля сокращена с 40% до 20%.
 
По аналогии с результатами тестирования стратегии по Газпрому и Уркалию (http://www.comon.ru/user/alxand/blog/post.aspx?index1=52690), выкладываю графики доходности по ФСК за прошлые периоды.
 
Тесты проводились в среде MetaTrader, используя исторические данные с сайта «Финама». При тестировании учитывалась комиссия 0.05% с открытия и закрытия каждой сделки. В неё заложена комиссия брокера 0.03%, комиссия биржи 0.01% и проскальзывание 0.01%.
 
Начальный депозит на 2008.08.01 взят 1 млн. руб. На графике приводятся цифры годовой доходности и максимальной просадки. Цифры доходности и просадки за 2011 год не являются конечными, так как год ещё не закончился. График показан с учётом реинвестирования после каждой сделки.

 
График доходности стратегии по ФСК ЕЭС (long, short) по годам:





Общая доходность с 2008.08.01 составляет 2951%, максимальная просадка 42%.
Кол-во сделок 416 (в среднем1 сделка в 2 дня).