Тихий Трейдер
1
All posts from Тихий Трейдер
Тихий Трейдер in Тихий Трейдер,

Главные темы: Некоторые аспекты торговли с Тихим Трейдером-2. Управление капиталом.Оценка риска.Минимальный депозит.

Я писал уже, что в последнее время от желающих подписаться на мои торговые сигналы я получаю много вопросов об управлении депозитом, необходимом балансе для торговли золотом и размере стоп-ордеров. Обычно эти вопросы звучат пугающе примитивно, типа: "А сколько денег нужно на счёте, чтобы хорошо заработать?", "А стоп-лоссы большие нужно будет выставлять?" "А сколько я за год с 3000$ смогу поднять?". Интерес понятен, но пугает то, что к вопросу управления депозитом люди подходят с такой ветреностью, считая, что правильный вход и выход-это 99% успеха. Хочу вас расстроить, это не совсем так... Вернее, совсем не так!

Оценка рисков, разработка точного торгового плана и расчёт открываемых позиций-это необходимая часть торговли, не менее важная, чем торговые сигналы.Не сказать, что это вселенски сложно, но без чёткого понимания основных принципов здесь не обойтись. Не даром в различных финансовых институтах торговый процесс разделён на, собственно, работу трейдера и тех, кто следит за рисками и прибыльностью от его действий.

Что бы не отвечать каждый раз на однотипные вопросы, постараюсь в этой статье немного систематизировать необходимые для работы знания, благодаря чему вы сможете сами на них отвечать. Я не собираюсь здесь впадать в космические вычисления, хотя сам эти уже 5 лет занимаюсь. На начальном уровне вы сможете разобраться сами, благо литературы по этому поводу хватает, и трезво оценить, на что вы можете рассчитывать при торговле по моим сигналам. Постараюсь просто составить некий план действий, и раскрыть основные подходы.



Первым делом вам нужно оценить работу торговой системы, своей или купленной, так скажем, на коленке, чтобы понять стоит ли рассчитывать для неё всё остальное. Обычно это делают инстинктивно, просто смотря на доход, принесённый за какой-то период-это неправильный подход. Я считаю, что если система имеет положительное математическое ожидание (далее матожидание), то при правильном управлении депозитом вы заработаете, при неправильном-сольёте. Если система изначально убыточна, т.е. нет положительного матожидания, вы сольёте при любом манименеджменте. Это факт, который я проверял на огромном количестве моделей и реальных сделок.

Берёте листочек с ручкой, а лучше тетрадку, т.к много перечеркнётся, открываете стейтмент со всеми доступными по интересующему инструменту сделками и начинаете прикидывать, а нужно ли оно вам. Ежу понятно без ста грамм, что чем больше у вас сделок для оценки, тем больше вероятность, что и дальше это будет работать.

Далее считаете общее кол-во сделок, кол-во прибыльных сделок, кол-во убыточных. Интересно ещё посчитать кол-во лонгов и кол-во шортов, чем ближе они друг к другу, тем, опять же выше вероятность, работоспособности, т.к. большой перевес в одну сторону указывает на возможность того, что только в этой фазе рынка данная система работает. Но это так, факультатив.

Далее вы считаете среднюю прибыль по сделке и средний убыток, деля общую прибыль на кол-во прибыльных сделок(аналогично убыточные). Так же считаете вероятность выигрыша, для этого: (кол-во прибыльных сделок)/ (общее кол-во сделок/100)=>#b### ВЕРОЯТНОСТИ ВЫИГРЫША.

Теперь берём формулу для матожидания, хотя бы из...Читаем дальше и комментируем.