Vinik
4
All posts from Vinik
  Vinik in Vinik,

"25 x 25" BOND TRADING SYSTEM (на русском)

"25 x 25"  BOND TRADING SYSTEM

от Чарльза ЛеБо (Charles LeBeau) и Теренса Тана (Terence Tan)

 

Введение

 

В этом документе мы представляем несколько полезных положений для торговли Bond Futures Markets, и рассматриваем их на примере торговой системы для US Bonds, которую мы назвали «25х25».

Система «25х25» - сделки только лонг, трендследящая система, созданная для рынка US Bonds, которая принесла гипотетическую прибыль $53,000 на исторических данных за 10 лет с эффективностью  76 %. 

 

Прежде, чем представить детали системы, мы бы хотели рассказать о некоторых целях, которые стоят перед System Traders Club.

 

Во-первых, мы не занимаемся поиском  «священного грааля»  в торговле. Множество систем, которые вы можете найти в Обзорах нашего Клуба, содержат в себе простые и знакомые вам индикаторы, которые могут быть созданы практически во всех программных пакетах для торговли. Так же вы можете заметить, что большинство из этих систем не идеальны: все они имеют «просадки», и ни одна из них не эффективна на 100% в длительном применении. Однако, как нам кажется, они заслуживают серьезного изучения, как инструмента для реальной торговли. Мы отдаем себе отчет, что в торговле на фьючерсных рынках нет единственного и простого метода зарабатывать деньги автоматически. Но, мы верим, что сочетание логичных системных правил и разумных стратегий входа и выхода могут значительно увеличить вероятность успеха в торговле.

 

Во-вторых, мы надеемся, что наши Обзоры содержат как информативные, так и практические цели. Вместе с вами мы накопили многолетний опыт создания торговых стратегий и правил, которые работают на самых различных рынках, («и это правильно» J)*. Вы можете рассматривать представленные системы, как иллюстрацию некоторых главных принципов и концепций, применяемых в системной торговле на фьючерсных рынках. Мы также надеемся, что вы сможете применить эти или подобные правила торговли для ваших «любимых» рынков и временных интервалов. Также, мы готовы принять от вас любые предложения по возможному улучшению различных элементов этих систем.

 

В-третьих, мы предлагаем множество различных сочетаний систем и рынков в наших обзорах. Разные системы могут быть объединены в совместный портфель для увеличения количества сделок и повышения отдачи в сравнении с простой системой. Мы верим в диверсификацию, но мы также отдаем себе отчет, что диверсификация должна быть связана с личными предпочтениями и возможностями трейдера. Исходя из этого, мы готовы предложить множество различных типов систем, из которых вы сможете выбрать те, которые наиболее отвечают вашим потребностям и возможностям, и могут быть объединены в ваш собственный диверсифицированный портфель.

 

«25х25». Системные правила.

 

Сначала представим в сжатом виде торговые правила системы, а затем рассмотрим их более подробно:

 

Для открытия длинной позиции на рынке US Bonds должны быть соблюдены три следующих условия:

 

1.      14-дневное DI+ должно быть выше 14-дневного DI-.

2.      14-дневное ADX должно быть выше 20.

3.      4-дневный RSI должен быть ниже 50.

 

Если эти три условия соблюдены, то покупка происходит «завтра», только после того, как цены превысят «сегодняшнее» закрытие на 18 пунктов (18/32). То есть устанавливается Buy-Stop ордер на 18 пунктов выше предыдущего Close.

После того, как позиция открыта, устанавливаются Sell-Stop ордера на различном удалении от позиции:

 

1.      Stop-Loss ордер на $2,500 ниже цены входа.

2.      Sell-Stop ордер в наименьшем Low за последние 25 дней.

3.      После того, как позиция открыта в течение 25 дней (день открытия считается как первый), второй Sell-Stop ордер переносится с наименьшего Low за последние 25 дней на наименьший Low за последние 2 дня.

4.      Независимо от количества дней в открытой позиции, после любого Close дающего более чем 5*ATR прибыли по открытой позиции, устанавливается Sell-Stop ордер на наименьший Low за последние 2 дня. (используется 45 дней для расчета ATR).