BAI
11
All posts from BAI
  BAI in BAI,

Комментарии к работе Mikola "Трейдопрос. Модель рационального спекулянта"

Попробовал совместить шаблон рационального спекулянта Mikolы с часовым графиком ГМК НорНикель и
вот, что у меня получилось:


Вобщем получилось 3 вывода:
1)абсолютно рациональное поведение спекулянтов в ситуациях, соответствующих шаблонным 1,3,4,5,7 и 8.
2)не верно обозначено действие в ситуации 2 и 6 на шаблоне
 - суть ситуации 2: цена идет вниз от средней линии к линии поддержки - в реале надо было продавать,
 а шаблон указывает - покупать;
 - суть ситуации 6: цена идет вверх от средней линии к линии сопротивления - в реале надо было покупать,
 а шаблон указывает - продавать;
3)в ситуациях 7 и 2 самая большая вероятность совершить ошибочные сделки:
 как видно из графика, покупки в ситуации 7 скорее принесли убыток или 0, чем прибыль;
 в половине случаях продажи в ситуациях 2 были бы закрыты по стопам в 0 или с небольшим плюсом.

В целом можно сделать вывод:
 если в шаблоне Николая заменить ситуацию 2 на "продажа", а ситуацию 6 на "покупка", то можно
получить вполне рабочий и самое главное стабильно приносящий прибыль на больших участках движения
цены,алгоритм спекулянта.

Добавлено 24 сентября 2010, 10:17

PS
Забыл добавить еще один главный вывод, ради которого вобщем-то и был написан этот блог:

где именно рынок ведет себя нерационально по отношению к рациональным действиям спекулянтов?
это происходит на средней линии канала:
всего в период, показанный на графике, цена касалась средней линии 31 раз,
при этом шла вверх в 15 случаях, из них лишь в 9 случаях доходила до линии сопротивления,
а в 6 случаях проходила только до середины диапазона и возвращалась снова на среднюю линию;
от средней линии вниз цена двигалась в 16 случаях, из них лишь в 5 случаях доходила до линии
поддержки, а в 11 случаях болталась между средней линией и серединой диапазона;

отсюда получается, что именно сделки, открытые от средней линии в любом направлении, будут чаще
всего закрыты по стопам и именно в этой зоне спекулянты будут получать множество убыточных сделок.

таким образом самыми рациональными сделками будут продажи при касании ценой линии сопротивления
и покупки при касании ценой линии поддержки (конечно при защите этих сделок стопами)