Laber
0
All posts from Laber
  Laber in andreya,

Стратегия 046 KT Trading System

Для реализации стратегии "KT Trading System" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Что означает "KT" скажу честно мне узнать не удалось.
Стратегия основана на выжидании ситуаций, когда ряд стохастиков с последовательными периодами
показывает перепроданность, то есть их значения внизу (меньше заданного).
Общее количество используемых индикаторов-стохастиков - 5.
В оригинальном варианте их периоды имели следующие значения: 10, 15, 20, 25, 30.
В таком виде результаты работы стратегии не вдохновляли.
Пришлось ввести дополнительные параметры оптимизации.
StartPeriod - период первого стохастика.
StepPeriod - шаг приращения периода для последующих.
Пороговое значение также оптимизируется.

На графике отображены заходы в позиции:



Результаты тестирования стратегии.

Кривая капитала:



Отчет с результатами тестирования:



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.


Attachments
kt_trading_chart.png - сриншот графика

kt_trading_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)

kt_trading_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования

kt_trading_scheme.xml - блок-схема в xml-формате

kt_trading_script.cs - скрипт на C#