Edward King
2
All posts from Edward King
Edward King in Edward King,

Fractals: использование в торговле

Сама концепция использования фракталов в торговле на рынке Форекс является чем-то большим, чем просто идея. Среди первых, кто объяснил эту концепцию был один из ведущих трейдеров-экспертов в области торговли на товарном рынке Крис Лори.

“Геометрический паттерн, в котором один и тот же мотив повторяется в последовательно уменьшающемся масштабе.” Это определение понятия Фрактал из словаря.

В данном случае понятие фрактала относится к построению каналов и уровней/линий консолидации, за которыми следит так много трейдеров рынка Форекс. Более того, эти уровни отслеживаются и крупными игроками, тем самым формируя линии поддержки и сопротивления.

Как и в случае с последовательностью Фибоначчи, фракталы находят свою реализацию в природе, искусстве и торговле на финансовых рынках в качестве повторяющихся паттернов. Выберите какой-нибудь паттерн на пятиминутном графике какой-то валютной пары, и вы обязательно сможете обнаружить подобный ценовой паттерн на более крупных временных периодах, а иногда соблюдается и сами пропорции.

Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом о том, каково же отличие фракталов от простых ценовых каналов. Есть два существенных отличия:

Во-первых, ценовой канал обнаружить достаточно просто на графике цены, но как только вы начинаете паковать фракталы друг на друга, вы начинаете замечать, что цена движется и формирует фракталы по определенной траектории, которая может быть нисходящей либо восходящей. И это более мощный инструмент и более ценная информация, говорящая нам о направлении тренда, а также о том, насколько далеко цена может уйти после пробития до того момента, как начнет откат обратно в тело фрактала. Например, если каждый фрактал в среднем занимает 50 пунктов от минимальной до максимальной точки, и если цена пробивает один из экстремумов и устремляется в этом направлении, мы можем ожидать, что цена не сможет за один раз пройти без отката более 50 пунктов. Эта информация позволяет нам выставлять стоп-лосс и тейк-профит ордера с немного большей уверенностью.

Во-вторых, как только вы изучили и усвоили фундаментальные аспекты, лежащие в основе фракталов, вы начинаете видеть движение рынка и его перспективы с большей четкостью. Фундаментальные основы фракталов привязаны к потоку клиентских ордеров крупнейших финансовых центров планеты, включая банки, торговые дома и других крупных игроков на этой арене.

Так как же мы можем использовать эту информацию в своих целях? В каком виде она предстает перед нами на ценовых графиках? Попытаемся объяснить это с помощью графиков 1 и 2.

Рисунок 1. Поведение цены в рамках нисходящего тренда

Фракталы на медвежьем тренде

Первый пример демонстрирует нам поведение цены в рамках нисходящего тренда (рис. 1). На этом графике можно увидеть три фрактала. Они обозначены белыми горизонтальными линиями.

После падения, цена начала консолидироваться в боковом тренде, и на это есть много фундаментальных причин (почитать о них можно, в частности, в трудах Криса Лори, ведь предмет нашего обсуждения настолько широк, что охватить его в рамках данной статьи вряд ли представляется возможным). То, что случилось в данном случае, объясняется тем фактом, что продавцы ушли с рынка, закрыв позиции с целью фиксации прибыли и вызвав тем самым стабилизацию цены.

После формирования первого фрактала цена снова опустилась вниз в конце торговой сессии (этот момент показан пунктирной вертикальной линией). Это вполне обычное поведение цены в периоды смены сессий, когда трейдеры закрывают торговые позиции (в данном случае быки закрыли свои убыточные позиции, что в результате привело к очередному снижению цены). Новая сессия началась небольшим медвежьим гэпом, и цена сформировала новый уровень поддержки, который отмечен следующей белой линией на графике. Обратите внимание, что уровень сопротивления образовался чуть ниже предыдущего фрактала. Старый уровень поддержки теперь указывает на место сосредоточения продавцов. По мере того, как цена приближается к этому уровню, она дважды отскакивает от него (отмечено двумя кругами на графике).

В зависимости от остальных стандартных факторов, которые необходимо принимать во внимание в процессе торговли (время дня, скопление и т.д.), каждый из этих разворотов представляет собой потенциальную возможность для открытия сделок на понижение.

Последний круг на графике демонстрирует нам область, в которой цена вернулась обратно и сформировала новый фрактал, но не смогла остаться в его пределах.

Теперь область под вторым фракталом превращается в сопротивление, где трейдеры готовы открывать сделки на понижение. Поток коротких ордеров концентрируется у границ данного фрактала, формируя новый фрактал.

По сути, в момент формирования фракталов поток ордеров от крупных игроков адаптируются к рынку. По тем или иным причинам, они будут торговать валюту между двумя фракталами, представляющими собой минимум и максимум до тех пор, пока какие-то серьезные внешние факторы типа экстренных новостей на заставят цену выйти из диапазона и начать очередное направленное движение за пределы данного фрактала.

Фракталы на бычьем тренде

Второй график (рисунок 2) показывает аналогичную ситуацию на бычьем тренде.

Рисунок 2. Поведение цены в рамках восходящего тренда

Теперь вы понимаете, насколько просто можно построить уровни, представляющие собой верхние и нижние границ фрактала. Конечно же, вам не нужно все время строить их вручную, со временем вы начнете видеть их невооруженным глазом.