GusevSergey
0
All posts from GusevSergey
GusevSergey in QBF III portfolio management,

Мои стадии эволюционирования в трейдинге (А. Кречетов)

Сначала коротко опишу стадии которые я для себя выделил. Потом короткое описание. Более подробно, если что-то разбирать то наверное в отдельных постах, иначе тут целая книжка получится.

1. Торговля исключительно по тренду.
2. Торговля по тех. анализу.
3. Торговля по уровням.
4. Поиск своей торговой системы.
5. Изучение рискменеджмента.
6. Более плотное изучение Фундаментала и движений основанных на макроэкономике.
7. Переход на торговлю «на опыте».
8. Начало торговли «логики рынка».

1. Итак этап первый — На нём я просто вставал в сторону текущего движения и старался его удерживать. Если цена начинала идти против меня сматывал удочки. Так я торговал когда только только пришёл на рынок. И так собственно заработал первые деньги на рынке. Поскольку этап был базовым торгуя таким образом я усвоил наверное главные закономерности трендовых движений.

2. Этап второй.Торговля по технике. Начав торговать достаточно быстро я увлёкся тех. анализом как и большинство новичков. Я прочитал очень много книжек по нему. Изучал практически все виды тех анализа от классических паттернов, до волн элиота, японских свечей и т.д… Сейчас с годами я понимаю что все эти увлечения скорее ухудшили мою торговлю на тот момент, когда я начинал всё это изучать. Со временем я разочаровался практически во всех этих «методах». Долгое время я естественно как большинство новичков считал что я «просто не умею их готовить». Но… Параллельно я изучал програмирование в программах тех. анализа. И написав тысячи систем я просто протестировал на истории многие вещи вроде волн элтота или японских свечей. Убедившись что все эти формации дают вероятность 50 на 50 уже по факту, благополучно на всё это забил. Что принесло реальную пользу, так это понимание в результате всех этих тысяч тестирований некоторых математических закономерностей рынка, которые привели меня к разработке собственной системы тех анализа. Свой тех. анализ уже приносит явную пользу, вот только с «классикой» он практически ничего общего не имеет и основан больше на математике и логике чем на условных чёрточках на графике. Сейчас я понимаю что классический же «тех анализ» в основном является больше оружием околорынка, нежели успешных трейдеров. Так же этот этап можно было бы разбить на несколько более мелких этапов, вроде этапа изучения волн элиота, он же этап бесполезно потраченного времени. Были этапы и более полезные. Но подробно об этом опять же можно было бы написать целую книжку.

3. Этап третий. Торговля по уровням — Подразочаровавшись в тех. анализе я как и большинство новичков перешёл на как мне тогда казалось новый уровень «торговлю по уровням». На самом деле это разновидность тех анализа. Но звучит для новичка она обычно более заумно и привлекательно. То что это второе главное оружие околорынка я узнал уже несколько позднее. Поскольку главное оружие этого этапа это вынос психологии трейдерам в результате которого искажается восприятие рынка. Так я тоже зачастую верил что всё делаю правильно и успешно. При этом на самом деле как я сейчас понимаю моя торговля по сравнению со вторым этапом наверное даже ухудшилась. Большинство несостоявшихся трейдеров застревают либо на третьем либо на втором этапе. Этот этап по всей видимости был самым бесполезным из всех, поскольку в его основе в основном лежит психология самообмана. Но чтобы это понять нужно пройти некоторые другие этапы.

4. Четвёртый этап. Поиск торговой системы. - На самом деле этот этап шёл параллельно второму и третьему, просто по времени он закончился позднее них. Польза от этого этапа была опять же в понимании некоторых математических закономерностей рынка, что сильно помогает в торговле. Так же польза заключалась в том что именно это привело к изучению влияния рисков на рынок и на собственную торговлю. В конечном итоге пришло осознание что постоянно прибыльных торговых систем просто не существует и это основано на чисто математических законах которые нельзя обойти.

5. Пятый этап. Изучение рискменеджмента и психологии. — На этом этапе я разобрался с некоторыми вопросами рискменеджмента для себя. Что сильно улучшило торговлю. Так же пришло понимание того, что многие вещи нужно подстраивать под собственную психологию. Она у всех людей разная и для улучшения торговли полезней всего осознать не какие то общие психологические принципы, а свои конкретные недостатки.

6. Шестой этап более плотное изучение фундаментала и макроэкономики — Один из самых полезных этапов. На нём пришло понимание основных вещей. Вроде того — что же такое на самом деле тренд. С помощью этого можно отбирать бумажки которые будут идти в нужную сторону больше других. Исключать убыточные сделки не стоя против реального тренда и т.д. Но эти вещи я пытаюсь начать объяснять в видео. Так что подробно останавливаться не буду.

7. Седьмой этап. Торговля на опыте. - В какой то момент я осознал что делаю многие вещи просто потому что уже знаю как оно будет. Т.е. я много раз проходил через многие вещи на рынке и на удивление рынок в похожих ситуациях ведёт себя шаблонно. Главная польза тут это то что опыт помогает не делать убыточных сделок. Ну и понимать как рынок будет реагировать на те или иные события сверхполезно для того чтобы делать сделки профитные.

8. Восьмой этап. Торговля логики рынка. - Это этап на котором всё предыдущее начинает складываться в общую картинку. Т.е. когда уже пользуешься и техникой, понимая когда она не работает и опытом и фундаменталом. И самое главное правильно соотносишь это всё одно с другим.Т.е. понимаешь как именно фундаментал может отрабатываться. Когда не нужно смотреть на технику и т.д. Собственно на этом этапе появляется понимание того, что рынку было бы «логично» делать в данной ситуации. И примерное понимание распределение вероятности движения.

Отдельный вопрос: Что отдельно хотелось бы написать. Очень часто люди не совсем осознают на каком этапе они собственно находятся. Простой пример у меня есть знакомые которые говорят что они торгуют технику. И они во первых торгуют в плюса. Во вторых они в наших дискуссиях отстаивают то что торговать можно исключительно технику например.

Но иногда возникают интересные ситуации. Такой человек строит условный треугольник. А когда цена пробивает вниз его. Спрашиваешь у него, а почему ты не зашортил или не продал? На что человек отвечает просто… «не хочу» :) Спрашиваешь почему. Человек отвечает — да в такие дни как сегодня такое часто ломают. И цена действительно вверх уходит. Т.е. человек торгует не технику на самом деле а технику+опыт.

Так что эти моменты всегда нужно держать в голове. И если кто-то пишет про ту же примитивную технику в блоге, это не значит что это обязательно околорыночник или не успешный трейдер. Так что подходить к людям как и к рынку нужно более объективно и всесторонне.

Зы… ну а насчёт меня я начал вести блоги со второго этапа. Так что те немногие люди которые читают меня уже лет 10 как, всё это помнят по моим блогам :)

Материал написал Кречетов Алексей,

Портфельный управляющий III QBF.