vsozonov
58
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Фьючерс РТС RIZ1 на 120М. Когда пойдем в шорты? Моя гипотеза.

Коллеги, доброго времени суток!
Давненько я не писал по фьючерсам...

Большинство из нас уже должно задаться вопросом - когда же будет коррекция к текущему росту? Можно ли с какой-то приемлемой долей вероятности оценить вероятность начала смены тренда, например, завтра или в следующий понедельник?

Сегодня хочу поделиться с вами своей гипотезой насчет окончания текущего бычьего тренда на ризе.
Гипотеза построена на чистой статистике предыдущих сигналов на RI_120м. Выборка за период январь 2010 - сентябрь 2011, всего 62 сигнала. В моей теории нет ни каких уровней, фрактлов, волн и прочего. Просто выборка на истории 2хлетней статистики.
Итак, сначала текущая ситуация по состоянию на закрытие сессии 26.10.11 на ризе 120м



Итак, мы растем уже 17 дней. Завтра будет 18й, а к понедельнику длина тренда во времени будет равна 21 день. В данном случае речь идет о КАЛЕНДАРНЫХ днях (включая выходные и праздники).

Теперь картинка по статистической выборке:




Смысл картинки кратко в следующем. Все сигналы, которые я собрал для теста, а именно 62 сигнала в периоде 2010-2011 год распределены мной по длине тренда, кратной 3 календарным дням. То есть периоды (0;3), (0;6), (0;9)... (0;33) дня. Ну и затем, подсчитав количество сигналов в каждом периоде и соотнеся с общим количеством сигналов, получаем долю каждого периода в % от общего количествва сигналов. Поскольку диапазоны построены нарастающим итогом от нуля, то и значения в % тоже идут нарастающим итогом.

В дополнение укажу кое какие дополнительные данные:

  • средняя длина тренда за весь период - 8,7 дня,
  • среднеквадратичное отклонение 7,4 дня,
  • максимальная длина тренда 33 дня


Итак, мои выводы по текущей ситуации:

  1. В настоящий момент длина сигнала при длине 17 дней попадает в диапазон (0;18) дней с показателем 88,7%.Что означает, что из всей выборки за 2 года 88,7% сигналов опрокидывались в противоположный в течение не позднее 18 дней от старта.
  2. К понедельнику 31 октября длина тренда составит уже 21 день с показателем 91,9%.
  3. Таким образом, имеем ситуацию - вероятность "дожить" текущему бычьему тренду в ризе на 120м до следующего вторника 01.11 составляет не более 100%-91,9%=8,1%, или 1 шанс из 11.

Упрощая до банальностей:

  • Ставя в пятницу 28.10 и в понедельник 31.10 на падение RIZ1 до уровней 145000-146000 пунктов согласно моей теории трейдер делает ставку в соотношении 11/1, где 11 - вероятность успеха, 1 - вероятность неуспеха.
  • В случае НЕпереворота лонгов в шорты на ризе ко вторнику 01.11, к следующему четвергу 04.11 (24 дня) вероятность уже шорта будет уже 100% - 95,2% = 4,8%, или 20/1 с целью 147000-148000 пунктов.

Ставку каждый определяет для себя сам, как и то, верить таким расчетам или нет.

За сим все, на той неделе глянем че  да как. Всем удачи!