Ирина Булыгина
7
All posts from Ирина Булыгина
Ирина Булыгина in Ирина Булыгина,

Изменения на рынке = изменения в торговой системе

#прогибкостьвтрейдинге

Торговать, а вернее брать трендовые движения в последние месяцы стало сложнее. Часто открытие по фьючерсам уже происходит с гепами, а далее ловить движение, когда фьючерс с открытия уже за 50 минут прошел 50-70% дневного АТР сложно. Второй вариант — вялое открытие рынка, риски не сократили, цели не урезали — соответственно стопы чаще сробатывают, чем цена доходит до тейков. ВСЕ прекрасно знают сладкие места, где ставят стопы. И это логично!!! да кто-то ставит короче, кто то на 50 пунктов больше, но если делают стопосьем (как например 8 июня днем) снимут все равно все стопы. А потенциал сейчас по прибыли не мега, поэтому нет смысла ставить большие стопы, либо терпеть без стопов большие риски. У РТСа амплитуда движения цены внутри дня сократилась до 1000 пунктов от хая до лоу. Конечно же Вы можете уверять что, РТС падает, а не растет (как часто пишу в постах я. ожидаю до выступления Путина рост, а после уже как пойдет) в последнии дни. Но по факту, обе стороны не в выиграше пока. РТС по сути жестко пилят с 1 июня, не давая заработать ни лонгистам ни шортистам. С таким рынком перестраивать торговлю на 1 минутный таймфрейм и брать пунктов 500 с рисками 150 пунктов. НО стоит учитывать комиссию брокера и биржи, которая по кругу будет 13 рублей (у каждого своя плюс минус).

В итоге получается 500 пунктов потенциальной прибыли. так сказать средний тейк внутри дня (568,5 руб — комиссия 13 руб = 555,5 руб средний тейк на минутном таймфрейме. (комиссия составляет 2,34%)

Риск 150 пунктов. 170.55 руб+ 13 руб комиссии по кругу. (183,55 руб Вы потеряете на 1 контракт при риске в 150 пунктов) РТС обычно срабатывает без проскальзывания. Давайте для примера разберем еще фьючерс на Газпром. Если пока не учитывать комиссии и ориентироваться на риск на 1 сделку эквивалентно 1 контракту РТС, для простоты подсчета возьмем стоп в 34 пункта, соответственно можно купить 5 контрактов. Теперь самое интересное! Обычно я ориентируюсь на 50% от дневного среднего хода цены как «хорошую сделку». При текущем дневном АТРе в газпроме эта цифра примерно 115 пунктов. 

 Я думаю многие интрадейщики согласятся, что это реальный тейк-профит со сделки во ф. Газпрома внутри дня сейчас. Комка по кругу будет 9.4 руб (у вас может быть иная цифра) Теперь считаем, потенциальный среднестатистический тейк 115 руб на контракт — 9.4 руб комки, итого остается 105.6 руб прибыли*5 контр.=528 руб  (комиссия составляет 8.17%) Биржа явно перестала быть дешевой для торговли с октября 2016 года!!! 

При повышении комиссии лично я не заметила каких-то улучшений для клиентов. Может Вы подскажите? Вернемся к нашему стопу по Газпрому в 34 пункта. На 5 контрактов эта цифра будет 170 руб, но с учетом комиссии (дополнительных 47 руб) 217 руб.  

 В результате получается, соотношение риск к прибыли в РТСе 3,02, в Газпроме 2,43 

 Примерно аналогично с Газпромом, ходит сейчас сбербанк и Сишка, торгуя которые, Вы в основном кормите Биржу и брокера. Можно попытаться найти фьючерсы, которые ходят «лучше». Например Лукойл и Роснефть. Да глядя на графики тут картина просто заглядение, Лукойл за 20-30 мин может спокойно ходить по 200 и более пунктов. НО если кто-то из Вас сейчас торгует Лучок, признается, что на  проскальзывания (по мимо итак высокой комиссии, нужно закладывать 20-40% дополнительных на проскальзывание стопа)  Да и войти в сделку по нужной оптимальной цене сложновато. Конечно, если торговать 1-5 контрактов, может и можно, но зайти 50-150 контрактов бывает очень сложно.

 Спред в стакане на основной дневной сессии частенько 10-15 пунктов. Маркейт-мейкер вообще не париться держит заявки в спреде 50-60 пунктов друг от друга. Такая же ситуация, на сколько я помню, была и пару лет назад. Неужели на ф. Лукойл не могут найти нормального маркет-мейкера?

В Роснефти ситуация еще в стакане еще хуже

То есть, не смотря на волатильность внутри дня, оба фьючерсы абсолютно не подходят для торговли более мене средним объемом и еще имеют дополнительные риски на большое проскальзывание при стопах.

в Золоте, Миксе, евро-долларе, нефти, в общем-то ситуации в рамках аля «Газпрома» по высокой комиссии при торговле внутри дня.
ВЫВОД
Поэтому для интрадейщиков, которые не хотят работать на одну комиссию, оптимальным будет сосредоточиться на торговле РТСа. Я прекрасно понимаю, что новичкам с минидепозитом сложно разгуляться по торговому объему с ГО 13150 руб за один фьючерс. Но торгуя более дешевые фьючерсы, стоит закладывать в систему больший процент комиссионных. Соответственно и более низкое матожидание по прибыли.

Всем удачной торговли и прибыльных торговых идей!!!
Подробно о всех изменениях в торговых стратегиях я расскажу на 3-х дневном тренинге "Летняя Перезагрузка"

http://bulygina.com/training/