viola_trader
2
All posts from viola_trader
  viola_trader in viola_trader,

01.12.10. Продал бычий спред + вопросы опционщикам.

   Всем привет. Во-первых, у меня есть вопрос к трейдерам-опционщикам, если не сложно, пишите.

  1. При торговле опционами у меня, и я думаю, что не только, часто возникает следующая ситуация: у меня в голове есть опционная стратегия, которая в данный момент соответствует моему пониманию рынка. Прежде чем купить, начинаешь оценивать, рисовать графики, считать волатильность, прикидывать. Но цена на комбинацию часто варьируется внутри дня и очень часто хочется прикинуть график цены стратегии, например, "стреддл = стоимость кол + стоимость пут". Существует ли программное обеспечение, которое позволяет это делать?
  2. Хочется строить график подразумеваемой волатильности, расчитывать для текущего момента времени мой терминал умеет. А кто-нибудь строит историю волатильности?

 


   Теперь, собственно, о сделке. Рост вчерашний все виделиsmiley В конце дня закрыл последнюю часть стратегии бычий кол спред на декабрьский фьючерс на индекс.

RTS-12.10M151210CA 165000 CALL SELL 01.12.2010 19:10:41 2490
RTS-12.10M151210CA 170000 CALL BUY  01.12.2010 19:12:26 765 

   Считаем прибыль. Покупались опционы по 1240 и продавались по 640( http://www.comon.ru/user/viola_trader/blog/post.aspx?index1=24301 ). Прибыль 1125 с одной позы. Максимальный возможный убыток позиции мог составить 600.

   Прибыль, расчитанная по  макс. убытку равна 181%. Время удержания позиции - 2 недели.

P.S. Колы на газпром пока держу, они пока неликвидны и у меня их совсем мало в расчете на серьезное движение до марта.


Straddle 155 из январских опционов          - премия, она же макс. убыток - 12650
GAZR-3.11M140311CA 19000                        - куплены 23.11, по 301