finbot
1
All posts from finbot
  finbot in finbot,

Мой робот (для критики и советов)

Решил описать попытку создания робота чтобы получить критику и советы.

Зачем он вообще нужен:
- Торговля без моего участия, желательно "в плюс" :).
- Возможность гибко изменять стратегию.
- Возможность удалённого управления.
- Максимальная независимость от серверной платформы.
- По возможности небольшое количество сделок, чтобы комиссия не съедала небольшой счёт.
- Торговля по одной бумаге (опять же из-за небольшого размера счёта).

Реализация:
- Просто прога на java.

Стратегия:
Основная идея сформировалась после прочтения "Внутридневная торговля" Ван Тарпа.
Особо не мудрил, поэтому получилось следующее:
Раз в минуту получаем данные - счёт, портфель и котировка.
Вход по пробитию 14-минутного хая (14 - почти "с потолка", просто решил, что не кратное 5 будет лучше).
Уровень стопа - по утроенному уровню шума за последние 7 минут. Если уровень шума меньше 0.1%, то принимаем за 0.1%. Если шум больше 0.5% то вход отменяется - слишком много риска.
Размер позиции - по уровню стопа. Так чтобы выход по стопу приносил не более 1% убытка счёту. Максимальное плечо 2.

Предварительные итоги:
Количество сделок - 4-10 в день.
На росте - растём от половины до полутора размеров роста (за день). Без плеча - меньше.
На падении - в среднем - 0% (от -1% до + 1%).
На боковике - стабильно сливаем (в том числе и из-за комиссии, т.к количество сделок доходит до 20 :( ).

Ближайшие идеи:
- По-другому считать уровень шума. Сейчас часто умеренно быстрый рост блокирует покупку как большой шум.
- Научиться не торговать в боковике.

Иллюстрации (1600x600 ~250kB):
15, 20, 22

Кто что скажет?