James_ EuroBond
30
All posts from James_ EuroBond
James_ EuroBond in James_ EuroBond,

Полезные советы для прибыльной торговли

 

 

В блогах Комона часто появляются статьи про системы торговли, в которых речь в основном ведётся о всякого рода индикаторах, техническом и фундаментальном анализе, паттернах в виде фигур. Но практически ни слова никто не говорит о манименеджменте. На мой же взгляд управление капиталом , именно так переводится «манименеджмент», это одна из трёх основных составляющих успешной торговли:  психология трейдинга, управление капиталом, чёткие правила системной торговли.

 Кто уже научился торговать прибыльно и разработал свои системы торговли, тому не нужны мои дальнейшие советы. А те, кто делает первые шаги или ещё ощущает боль от убыточных сделок, могут найти здесь что-нибудь полезное.

Скажу честно, я начал торговать на ММВБ ещё до кризиса, а потому испытал и взлёты и падения, потому считаю, что определённый опыт, которым  могу поделиться, я имею. Я пробовал и скальпировать и инвестировать долгосрочно, брал и на плечи, и торговал только на свои, имел и прибыли и убытки. И для себя уяснил следующие правила:

Если вы новичок на фондовом рынке, не кидайтесь с головой и «плечами» в неизвестную пока вам торговлю. Научитесь сначала сберегать то, что имеете, а потом уж учитесь зарабатывать и преумножать. Для этого забудьте вообще о существовании «плечей», кредитов, заёмных средств. Торгуйте только на свои. И желательно держите часть денег в КЭШе. Соблюдение этого  правила позволит вам никогда не познакомиться с «Маржин-коллом».

     Наверно глупо утверждать, что все, кто начинает заниматься торговлей на бирже, трейдингом, просто собираются потратить или отдать даром свои деньги. Все мечтают, как минимум, немного заработать, как максимум – стать миллиардером в первых строках журнала «Forbes». Но страшная правда, согласно статистике, заключается в том, что 90 процентов всех трейдеров постоянно теряют деньги. Около 5-7 процентов имеют периодические успехи и только 3-5 процентов действительно регулярно делают деньги. И каждый, кто начинает торговать, считает, что именно он окажется в числе этих 3-5%, а не в числе 90%. Почему же так происходит? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, причин много.  Но, в большинстве случаев трейдеры начинают торговать эмоционально и хаотично, сосредоточив внимание на биржевых индексах, ценах на нефть, золото, валюты, на техническом или фундаментальном анализах. И при этом не уделяя никакого особого внимания управлению своим капиталом и рисками.

      А ведь это одна из важнейших причин успеха вашей торговли. Ведь пока вы только начинающий трейдер, не знающий многих нюансов торговли, её подводных камней, тонкостей технического и фундаментального анализов,  вы, тем не менее, можете создать такую систему торговли, которая позволит вам, как минимум, не терять свои кровные денежки. Просто надо подойти к решению этого вопроса с точки зрения математики. Необходимо точно знать, какой частью денег входить в ту или иную сделку. Давайте немного помоделируем возможные варианты торговли.

     Вариант первый. Метод усреднения. Предположим, что два новичка-трейдера решили попробовать свои силы в трейдинге. Оба вложили одинаковую сумму, к примеру 100000 рублей и решили, что потеря 10%, то есть 10000 рублей для них подобно гибели и они закроют все сделки при таком убытке. Вася Гайкин мечтает быстро разбогатеть с 100000 до мульёна путём скальпинга на все и с плечами. А Коля Пупкин считает, что он человек тут новенький, и решает попробовать только пятой частью своего счёта, то есть 20000 рублей. Оба покупают акции Сбербанка по 100 рублей, глядя на то, что он слишком быстро и хорошо растёт. Но вместо роста, акции начинают падение в район 90 рублей.

Вася Гайкин получит свой стоп-убыток в 10% уже при падении до 95 рублей, если брал с «плечом» и при 90 рублях, если только на свои. А Коля Пупкин получит только 2% просадки, потому, что вошёл только пятой частью своего счёта. При 90 рублях он решает купить ещё подешевевших акций на те же 20000 рублей. Очевидно, что при возврате цены снова к 100 рублям, Вася Гайкин не вернёт все свои деньги, потому что есть ещё и расходы по ведению счёта и комиссионные брокера. А Коля Пупкин в это время уже заработает, потому, что у него будет уже 200+220=420 акций по средней цене 94,76 рублей.

А если коррекция цены будет не 10%, а 40%??? Вася Гайкин будет терять каждый раз по 10% от своего остатка. А Коля Пупкин подойдёт к своей весомой просадке по счёту с общим количеством акций 200+220+250+280+330=1280по средней цене 78,13 рублей.  Поэтому, ему достаточно 20% роста после 40-процентного падения, чтобы выйти в профит. А если изучить уровни Фибоначи, то можно заметить, что граница в 23% - это только первый этап восстановления после коррекции. Далее идёт уровень в 32%, а это уже профит более 10% У Коли Пупкина. А Вася Гайкин, потеряв 40% своего счёта начинает искать виноватых в лице кукловодов, роботов, олигархов, пендосов, кого угодно, только не себя.

Все числа приведены условно, в виде примера. Каждый должен сам для себя решить с какой суммой денег он может расстаться безболезненно и какой суммой и сколько раз входить в сделку.

     Другой, более упрощённый вариант метода усреднения. Представьте, что у вас всего 200 рублей. Вы покупаете 1 акцию Сбербанка за 100 рублей. При этом вы тратите только половину  своих денег. Цена падает до 1 рубля. Но у вас ещё есть 100 рублей и вы покупаете ещё 100 акций. Теперь у вас есть 101 акция средней стоимостью 1 рубль 98 копеек. То есть, если цена акции поднимется до 2 рублей, вы уже будете в профите.

    Итак, подведём итог. Как вы видите, любое движение цены можно обратить в прибыль. Нужно лишь правильно рассчитать сумму, необходимую для входа в сделку, чтобы ваш убыток не был для вас шоком даже в случае полного обнуления этой сделки.

     Второй вариант. Метод положительного математического ожидания. Вы не готовы спокойно смотреть на то, как ваша акция со 100 рублей падает до 50. Поэтому вы решаете ограничить свой убыток гораздо меньшей суммой. В этом случае достаточно определить соотношение прибыли к убыткам больше двух. То есть, ожидаемая прибыль должна быть не менее, чем в 2 раза больше ожидаемого убытка. В торговом терминале QUIKесть возможность выставлять одновременно стоп-заявку и тейк-профит. Вы выставляете тейк-профит, превышающий стоп-лосс не менее, чем в 2 раза. И постарайтесь исключить все эмоции. То есть, не отменяйте эту стоп-заявку до полного исполнения. Вы можете даже выключить компьютер и отойти от него, если выставили необходимые заявки. Нетрудно посчитать, что даже при 35-процентном попадании, вы уже будете в профите. Если ваш ожидаемый профит всегда будет превышать убыток по сделке более, чем в два раза, то достаточно 35 раз из 100 угадать с направлением, и вы уже окажетесь в выигрыше: 35*2=70;  65*1=65; 70-65=5 – результат положительный. Далее, дело за малым – наращивать количество положительных сделок. Вот здесь можете уделить внимание индикаторам и трендовым линиям для определения движения цены. Разрабатывайте свои собственные торговые системы, проверяйте их работу на исторических данных.

Как разновидность этого метода можно использовать торговлю по каналам. Вы ставите заявку на покупку у нижней границы канала, а заявку на продажу у верхней границы канала. Стоп-лосс ставите в районе 15-20% ширины канала, за пределами канала. А тейк-профит в районе 60-80% ширины канала, внутри канала.

     И в заключение хотелось бы сказать несколько банальных, но полезных советов. Научитесь сначала сохранять имеющиеся деньги, а потом уже учитесь зарабатывать. Для начала торговли используйте такую сумму денег, которую вам не больно будет потерять. В противном случае, лучше отнесите эти деньги в банк.