Вячеслав Граков
0
All posts from Вячеслав Граков
Вячеслав Граков in Вячеслав Граков,

Тема первая: График движения цен инструмента с позиции статистики

1. Самым первым и простым варьируемым признаком будем рассматривать котировку некоторого инструмента.

2. Всю совокупность котировок, вариации котировок,  некоторого инструмента (И) проанализировать не легко (скорее не возможно). Котировки  можно интерпретировать как дискретные первичные данные. Первичные данные на мой взгляд как раз и являются элементами техн. анализа (ТА), а вторичные данные - фунд. анализа (ФА).

3. Выборка-учитываемые значения котировок (например, локальные макс. и мин.) для некоторого анализа ситуации.

4. Под ситуацией будем понимать совокупность значений значимых (существенных) характеристик инструмента и среды (типа новости, психсостояние и т.п.) в текущий момент времени.

5. Анализировать предлагается выборку из N элементов (изменямая (регулируемая) величина). Получается вариационный ряд (ВР)(т.е. ряд распрелделения варьируемого параметра)-котировок. Единственной Полезной информацией может быть только наибольшее (НБ) и наименьшее (НМ) значение.

6. Из ВР получаем интервальный ряд: 6.1. Определяем основной интервал НБ-НМ, 6.2. Определяем группировочные интервалы из следующих соображений-число групп k рекомендуется статистикой от 5 до 15 (больше среднестатистическому человеку тяжело удержать в памяти еще и при анализе, числом же групп регулируется и дискретность), еще можно k=1+3,322lgN. 6.3. Размер группы g = (НБ - НМ) / k. Если получилось не целое число-не беда-округляем!

7. Вся выборка распределяется по группам и определяется частота в группе Wi = N/ N, где Ni - число значений элемента попавшего в i-ю группу.

8. Можно построить гистограмму или полигон, которые в реальном масштабе времени (при реализации этой процедуры программно) будут графически отобрадать экстремальные уровни настроения трейдеров, концентрацию цен И.

9. Полигоны разных недель (месяцев) на одной координатной плоскости Цена-Частота покажут движение рынка.

10. Можно графически представить вариации котировок всех (выбранных для торговли) начиная с индексов, за выбранный периож, при этом удобно наверное буден оси обозначить как Процент изменения и Название Инструмента.

Таким образом,  можно утверждать, что График движения цен инструмента с позиции статистики  есть вариационный  и (или) интервальный ряд.

А ЧТО ВИДИТЕ ВЫ ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ АНАЛИЗА ВАРИАЦИОННОГО РЯДА КОТИРОВОК В ХОДЕ ТРЕЙДИНГА ?