James_ EuroBond
22
All posts from James_ EuroBond
James_ EuroBond in James_ EuroBond,

Секрет одного эксперимента... или насколько важен ТА?

 

 

Решил рассказать о результатах своего эксперимента, который я провожу с августа прошлого года.

Вообще то статью приготовил давно, публикацию хотел приурочить к удвоению капитала на счёте. Но в пятницу в блоге Миколы была  затронута подобная тема и я решил выложить не дожидаясь намеченного результата. Тем более до него немного ждать осталось.

Как я уже говорил в своей статье ( http://www.comon.ru/user/James_EuroBond/blog/post.aspx?index1=33458 )для успешной торговли я выделяю три основных аспекта: психология, торговая система и управление капиталом. Торговая система должна состоять из такого алгоритма действий, чтобы полностью исключить фактор психологии, то есть,  чтобы не было места совершениям эмоциональных сделок. Многие строят свои системы торговли на основе индикаторов. Но дело в том, что индикаторы являются уже следствием движения цены, а не предупреждением. Поэтому их сигналы порой очень сильно запаздывают и  дают ложные сигналы, что является большим минусом. Построенные каналы на основе ТА тоже периодически пробиваются. И сказать однозначно, будет пробой или отбой от линии тренда, нельзя. И тут мне пришла идея протестировать торговлю  вообще без всяких индикаторов, уровней Фибоначи, трендовых линий и прочих премудростей технического анализа. Цель эксперимента – узнать, можно ли торговать прибыльно опираясь только на управление капиталом? При этом как можно реже появляться возле монитора. Я прописал для себя определённые правила и приступил к торговле на самом опасном, как считают многие, рынке Форекс. Почему Форекс? За счёт больших плеч и высокой волатильности там сразу виден результат. Если торговая система не работает, то минусы на счёте не заставят себя долго ждать. Сразу оговорюсь, точных расчётов выкладывать не буду, объясню только принципы, теорию так сказать. Не по тому, что я жадный или скрываю секреты. Просто хочу, чтобы вы включили свои мозги и калькуляторы и просчитали всё сами для себя, не надеясь на всемогущих прибыльных роботов.

 Когда мы открываем сделку, нас ждут два варианта движения цены – в сторону открытой нами позиции и против нас. Мы должны быть готовы к обоим вариантам и продумать оба варианта так, чтобы извлечь прибыль из обоих вариантов.

Итак, разберём первый вариант. Открытый нами лонг начинает расти. Мы решаем наращивать прибыльную позицию при прохождении ценой 50 пунктов в нужном направлении.   В этом случае мы открываем ещё одну сделку в том же направлении, а в первой сделке ставим стоп на уровне профита в 10 пунктов, с последующим повышением. Если цена прошла 100 пунктов в нужном направлении и движется дальше, то мы открываем ещё одну позицию, а в двух предыдущих поднимаем уровень стопа  выше. И так до тех пор, пока цена не развернётся. Когда цена развернётся и пойдёт вниз, то все позиции закроются с профитом за исключением последней, по которой стоп мы не ставили вообще. И тут наступает второй вариант – цена идёт против нас.

Принимаем решение, что усредняться мы будем через 100 пунктов. Через 100 пунктов  у нас будет две позиции со средней ценой  -50 пунктов. Ставим тейк-профит на уровне -40 пунктов. И если цена пойдёт вверх, мы получим по 10 пунктов профита  на позицию. Если цена продолжает снижаться мы вновь усредняемся, но уже удвоенным размером позиции. И так до тех пор, пока цена не развернётся и не пойдёт в сторону нашего тейк-профита.

Многие скажут, ничего нового, обыкновенный «мартингейл». Но я и не претендую на открытие Грааля. Скажу больше, всё гениальное просто и лежит на поверхности. Только многие не замечают. А правильно рассчитанный «мартингейл» может стать хорошей основой для алгоритма торговой системы.

Как я рассчитывал свой «мартингейл». Выбрал инструмент.На всей истории выбираю самый большой тренд без существенной коррекции. То есть, самую большую величину роста или падения без коррекции хотя бы на 25-30%. К примеру такое движение составит 500-600 пунктов. Накидываем ещё 100 пунктов для подстраховки. Получается, если мы открываем позицию против движения цены, то мы получим просадку по счёту максимум 700 долларов, при стоимости 1 пункта = 1 доллар. Если мы будем усредняться к примеру 5 раз, то вычисляем пип-степ, то есть шаг, через сколько пунктов будем усредняться. И количество позиций с учётом того, что с каждым разом величину усреднения надо увеличивать. Исходя из этих данных определяем необходимый стартовый капитал для торговли одной валютной парой (одним инструментом).

Это была теория. А что получилось на практике? Я открывал позиции «от балды» в любом направлении, специально, чтобы создать самые непредсказуемые условия. Но действовал только в рамках данного плана. Специально не применял никаких индикаторов, трендовых линий и прочих атрибутов ТА. В результате, в прошлом году я утроил депозит в период с середины августа до начала декабря.

Потом закрыл счёт. Новый год, подарки, пьянки))). В начале нового года вновь открыл счёт и продолжил тестировать по данной системе.

Результат – удвоение за три месяца. На страничке Комона открыл демо-счёт и с 14 февраля начал торговать по той же системе, но на других уровнях. Специально, чтобы подтвердить мысль о том, что уровень открытия позиции сильно на общий результат не влияет. За полтора месяца результат в профите в 35%.

Получается, что положительный результат можно получить без всяких индикаторов и трендовых линий. В первую очередь надо серьёзно отнестись к управлению капиталом, правильно рассчитать размер для входа в одну сделку, количество усреднений и пип-степ. А потом уже выбирать подходящие индикаторы.