Оксана Гафаити
6
All posts from Оксана Гафаити
Оксана Гафаити in Доступно о трейдинге и инвестициях на биржах США,

Как выбирать секторы для торговли: часть 1

Если вы знаете, какие из секторов S&P 500 демонстрируют силу или слабость, то вы можете использовать это с выгодой для себя. Во-первых, вы можете торговать секторы в разных направлениях, открываясь в шорт на их слабости и в лонг — на силе. Во-вторых, вы можете входить в секторы на разворотах и получать наилучшее соотношение риск/прибыль.


При этом вы можете торговать как сами секторы, так и входящие в них акции компаний. В первом случае вы работаете с секторами через ETF-фонды (самые ликвидные мы разбирали здесь), а во втором — с наиболее весомыми бумагами в их портфелях (как отбирать такие акции, мы рассматривали здесь). Это очень простая стратегия торговли. Осталось понять, как выбирать активы, чтобы ее применять.

Шаг 1. Определяем тренд

Выбор сектора, как и любого актива для торговли, следует начинать с выявления его долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного трендов. Проще всего это сделать с помощью скользящих средних (MA) на дневном графике и расположению цены относительно них. Найти дневной график с нанесенными на него скользящими средними можно на сайте Stockcharts.com. Инструкция по работе с данным ресурсом здесь, а в конце поста я подготовила для вас ссылку на график-шаблон.

  • За долгосрочный тренд отвечает 200-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) долгосрочный тренд.
  • За среднесрочный тренд отвечает 50-дневная средняя MA: нахождение цены над (под) ней означает восходящий (нисходящий) среднесрочный тренд.
  • За краткосрочный тренд отвечает 13-дневная средняя MA: нахождение цены ней (под) ней означает восходящий (нисходящий) краткосрочный тренд.

Раньше для выявления тренда мне приходилось отсматривать графики каждого сектора. С появлением сервиса Статус рынка все упростилось. Теперь мне достаточно зайти в раздел Индексы и секторы и взглянуть на такой дашборд.

Дашборд раздела Индекс и секторы на сайте Trades.Mindspace.ru

По цветам и положению стрелок иконок на дашборде можно сразу понять, в каком тренде находятся S&P 500 секторы и в каком направлении их торговать:

  • Зеленая иконка со стрелкой наверх говорит о нахождении цены сектора над средней и указывает на бычий (растущий) тренд в заданном периоде.
  • Красная иконка со стрелкой вниз говорит о нахождении цены сектора под средней и указывает на медвежий (нисходящий) тренд в заданном периоде.

Как видно, на момент написания поста самыми сильными из 10 секторов S&P 500 являются потребительский (XLP), циклический (XLY) и сектор недвижимости (XLRE). Все три сектора движутся над всеми скользящими средними и находятся в уверенно бычьем тренд. В свою очередь, самый слабый в этой десятке — энергетический сектор (XLE). Он движется под всеми средними и в абсолютном даунтренде.

Наиболее интересная ситуация сейчас в финансовом секторе (XLF). Основной тренд здесь — бычий (цена над MA (200)), среднесчрочный — медвежий (цена под EMA (50)), а краткосрочный — бычий (цена над EMA (13)). Это намекает на возможное завершение коррекции в XLF, но нужно еще посмотреть.

В связи с этим мы можем рассматривать XLP, XLY, XLRE на лонг и XLE — на шорт. Но прежде чем открывать по ним позиции, мы должны проверить их тренд на силу и убедиться, что в нем нет сигналов на разворот. О том, как это сделать, мы поговорим в следующей части. А пока вы можете: 1) протестировать график-шаблон; 2) посмотреть видео к посту; 3) написать свои мысли в комментариях ниже.

Готовый график-шаблон и видео к посту вы можете найти на моем блоге здесь.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru