bsk
0
All posts from bsk
bsk in robotbsk,

robot_bsk - Портфель стратегий

Копипаст http://bskjohn.livejournal.com

robot_bsk - Портфель из 3 стратегий на самые ликвидные фьючерсы.
robot_bsk занял 14 место по доходу в % на 23.11.11 в ЛЧИ 2011
Если бы на конкурсе был бы приз - доход в % / кол-во сделок, то я был бы на 1-м месте среди роботов :-)

Про диверсификацию стратегий хорошо написано в этих статьях:
О пользе диверсификации
Диверсификация портфеля при создании торговых стратегий
Если кратко, то чем больше стратегий с одинаково большим мат ожиданием выигрыша, тем лучше, т.к. мат ожидание остается тем же, а соотношение доходность/риск становится больше.

Про тестирование комбинаций стратегий можно почитать у ichechet    Тестирование портфелей

Фьючерсы Сбербанка (10 лотов), Газпрома (5 лотов), РТС (1 лот) с 11.01.11 по 23.11.11
в рублях без реинвестирования.



А вот как выглядит доход понедельно:



Лонг и Шорт        
Starting Capital 120 000,00р.    
Ending Capital 654 242,45р. Maximum Drawdown -17 531,30р.
Net Profit 534 242,45р. Maximum Drawdown Date 11.08.2011
Net Profit % 445,20%   Maximum Drawdown % -5,60%
Annualized Gain % 610,16%   Maximum Drawdown % Date 26.01.2011
Exposure 10,20%      
      Wealth-Lab Score 5 646,34
Number of Trades 1 293   Sharpe Ratio 6,7
Average Profit 413,18р.   Profit Factor 2,28
Average Profit % 0,43%   Recovery Factor 30,47
Average Bars Held 12,26   Payoff Ratio 1,51
         
Winning Trades 776   Losing Trades 517
Win Rate 60,02%   Loss Rate 39,98%
Gross Profit 952 490,78р. Gross Loss -418 248,33р.
Average Profit 1 227,44р.   Average Loss -808,99р.
Average Profit % 1,29%   Average Loss % -0,86%
Average Bars Held 13,66   Average Bars Held 10,16
Max Consecutive Winners 16   Max Consecutive Losses 6