Копипаст http://bskjohn.livejournal.com robot_bsk - Портфель из 3 стратегий на самые ликвидные фьючерсы. robot_bsk занял 14 место по доходу в % на 23.11.11 в ЛЧИ 2011 Если бы на конкурсе был бы приз - доход в % / кол-во сделок, то я был бы на 1-м месте среди роботов :-) Про диверсификацию стратегий хорошо написано в этих статьях: О пользе диверсификации Диверсификация портфеля при создании торговых стратегий Если кратко, то чем больше стратегий с одинаково большим мат ожиданием выигрыша, тем лучше, т.к. мат ожидание остается тем же, а соотношение доходность/риск становится больше. Про тестирование комбинаций стратегий можно почитать у ichechet Тестирование портфелей Фьючерсы Сбербанка (10 лотов), Газпрома (5 лотов), РТС (1 лот) с 11.01.11 по 23.11.11 в рублях без реинвестирования. А вот как выглядит доход понедельно: Лонг и Шорт Starting Capital 120 000,00р. Ending Capital 654 242,45р. Maximum Drawdown -17 531,30р. Net Profit 534 242,45р. Maximum Drawdown Date 11.08.2011 Net Profit % 445,20% Maximum Drawdown % -5,60% Annualized Gain % 610,16% Maximum Drawdown % Date 26.01.2011 Exposure 10,20% Wealth-Lab Score 5 646,34 Number of Trades 1 293 Sharpe Ratio 6,7 Average Profit 413,18р. Profit Factor 2,28 Average Profit % 0,43% Recovery Factor 30,47 Average Bars Held 12,26 Payoff Ratio 1,51 Winning Trades 776 Losing Trades 517 Win Rate 60,02% Loss Rate 39,98% Gross Profit 952 490,78р. Gross Loss -418 248,33р. Average Profit 1 227,44р. Average Loss -808,99р. Average Profit % 1,29% Average Loss % -0,86% Average Bars Held 13,66 Average Bars Held 10,16 Max Consecutive Winners 16 Max Consecutive Losses 6