GusevSergey
2
All posts from GusevSergey
GusevSergey in Сообщество,

Мысли по рынку. USDRUB BRENT S&P500

Нефтяные хроники не особенно влияют на на курс национальной валюты, бочка нефти тому в пример. Схемы у ЦБ разные, а можт он тут и не при чем. Были мысли что Минфин (через цб, или вэб — я хз, это детали) продает баксы, чтобы выполнить трансферты. тем самым расходуется резервный фонд. Так же в налоговый период Банк России решил сделать недельные депозитные аукционы, выплаты НДС и НДПИ привели к изъятию избыточной ликвидности с корреспондентских счетов в банках. Вообщем задним числом нам все объяснят любимые аналитики с РБК. Лично я держу в голове индекс бакса, а трендик там в преддверие «проходного» заседания ФРС набирает обороты и сразу на лицо крутость рубля относительно бакса. Из ближайших дат налог на прибыль 28ого. Впереди заседание ЦБ РФ, ставка думаю 10%, без изменений.

бочка в рублях

Russia Reserve Fund USD

индекс доллара

USDRUB 1 H

Вола в рубле сильно упала, лимиты на работу с данным инструментом сильно порезал + живет своей жизнью, но влияние на фонду оказывает, поэтому приходится наблюдать. Жду закрепления выше 60ой скользящей, все что ниже пока не интересно.

Нефть удержала уровень 53-54, пробой 51.20 открылся шорт, впереди ОПЕК, могут быть сюрпризы. Сайзы снижены. Спасибо Ираку и РФ. Ночью выросли запасы(танкеры доплыли?) и которую неделю растут буровые в США, добыча мастодонтов нефтяных на максимумах, а ценник наверху.

UKOIL 1 D

По S&P500 мало интересного, пока не закрепимся ниже 2120-2110 шорта там не жду. Отчет AAPL подкосил Nasdaq, красивая формация с перехаем и отвесным падением была на днях. Вчера были открыты лонги по ABX, NEM (золотодобывающие компании) и шорты по CXO (Oil & Gas Drilling & Exploration).

По рф идей особо нет. Из портфеля по стопу выбыл мегафон, добавлен Русал и ГМК. Итог FXGD, Сургут-п, МТС, Транснефть-п, Polymetal, ИнтерРАО, ВТБ и Башнефть-п, свободные остатки в РЕПО с ЦК под 10% годовых. При закрепление ММВБ ниже 1950 открою шорт РТС для хэджа порфтеля.
Если н рынке идей нет, а доходность делать надо — FORTS и интрадей… Либо лонг Мечела ( шутка ) 

Сергей Гусев,
Портфельный управляющий QBF.