A S
9
All posts from A S
A S in A S,

Итоги стратегии «Эдельвейс» за ноябрь 2011 (-8.5%).

За ноябрь 2011 робот уменьшил мой портфель на -8.5%:



Комментарии:

В этом месяце убрал из рабочих инструментов акции ФСК, добавил торговлю акциями Сбербанк-п, НЛМК-ао. Доли торгуемых инструментов на данный момент следующие:
 

  • Газпром (long, short, примерно 20% от портфеля );
  • Сбербанк-п (long, short, примерно 14% от портфеля)
  • Уркалий (только long, примерно 66% от портфеля );
  • НЛМК (только long, примерно 20% от портфеля );

В случае лонга по всем бумагам используется плечо (~20% от портфеля).

Итоговый минус в этом месяце в основном обязан Уралкалию и немного ФСК:



Скрин сделок по Уралкалию:



Как видите, была длинная серия убыточных сделок по Уралкалию (8 подряд убыточных сделок). На исторических данных такая серия также имеет место быть, и она всегда потом перекрывалась парой хороших профитных сделок по тренду. Будем надеяться, что и в этот раз будет также. Одна такая сделка уже закрылась.
 
По остальным бумагам всё в пределах нормы (сумма всех сделок в плюсе).
 
Скрин сделок по Газпрому:


Скрин сделок по Сбербанку-п:


Скрин сделок по НЛМК:



Итоги стратегии «Эдельвейс» за октябрь 2011 (+14.5%).
Итоги стратегии «Эдельвейс» за сентябрь 2011 (-6.4%).
Итоги стратегии «Эдельвейс» за август 2011 (+14.5%).