За ноябрь 2011 робот уменьшил мой портфель на -8.5%: Комментарии: В этом месяце убрал из рабочих инструментов акции ФСК, добавил торговлю акциями Сбербанк-п, НЛМК-ао. Доли торгуемых инструментов на данный момент следующие: Газпром (long, short, примерно 20% от портфеля ); Сбербанк-п (long, short, примерно 14% от портфеля) Уркалий (только long, примерно 66% от портфеля ); НЛМК (только long, примерно 20% от портфеля ); В случае лонга по всем бумагам используется плечо (~20% от портфеля). Итоговый минус в этом месяце в основном обязан Уралкалию и немного ФСК: Скрин сделок по Уралкалию: Как видите, была длинная серия убыточных сделок по Уралкалию (8 подряд убыточных сделок). На исторических данных такая серия также имеет место быть, и она всегда потом перекрывалась парой хороших профитных сделок по тренду. Будем надеяться, что и в этот раз будет также. Одна такая сделка уже закрылась. По остальным бумагам всё в пределах нормы (сумма всех сделок в плюсе). Скрин сделок по Газпрому: Скрин сделок по Сбербанку-п: Скрин сделок по НЛМК: Итоги стратегии «Эдельвейс» за октябрь 2011 (+14.5%). Итоги стратегии «Эдельвейс» за сентябрь 2011 (-6.4%). Итоги стратегии «Эдельвейс» за август 2011 (+14.5%).