Евгений Карасев
28
All posts from Евгений Карасев
Евгений Карасев in jk555,

Простая стратегия. Покупаем, когда растет европа или америка, или евро

Условия для покупки такие: SP500, DAX или EUR/USD растут быстрее. Быстрее чего? Я взял фьючерс на индекс РТС. Растут за какой период? Я взял 1 день. Когда продавать? Стоп-лосс 1%, или Тейк-профит 1%. Комис и проскальзывание 100 пунктов. Смотрим что получилось:



И никаких средних и прочих. Индиикатор только рост Европы, или Америки, или пары EUR/USD. Работает? Конечно! И не хуже, чем любой другой индикатор. Тест был одним контрактом. На дневном графике.

Прибыльных сделок 51%. Т.е. ориентируясь на указанные индикаторы, для прогнозирования нашего рынка, Вы будете правы чаще чем ошибётесь. Но быть правым в прогнозе и зарабатывать - это разные вещи. Для эксперимента я взял профит и лосс в 1%. В жизни не обязательно брать какие либо жесткие цифры. Рынок разный, волатильность меняется. Учитесь быть гибкими. Хотя и тупо исполняя простые правила можно зарабатывать и не боятся рынка.

И еще одна картинка, но с правилами наоборот. Т.е. покупаем когда фьюч опережает и растет быстрее, чем сипи, дах, или евро (растет быстрее за 1 день!!!). Вот так будет:

Вывод простой. Нельзя игнорировать внешний фон, в спекулятивной торговле, а именно такие важные индикаторы как сипи500, дакс, и евро.


И в конце ответы на важные вопросы :)

Mikola 2 часа 10 минут назад
Гы... И где зависимость? Только система с использованием информации о сипи сумела обогнать тупую стратегию купил и держи на индексе. Использовать нефть и евродоллар смысла нет, ибо тупое купил и держи индекс дает большую прибыль, поэтому нефть и евродоллар сразу выбрасываем.

Теперь о сипи.
1. А какого размера комиссионные учитывались при расчете стратегии?
2. А почему мы смотрим на изменение сипи за пять дней. Почему, например не за день, или 4 дня, или 20 дней? Что будет, если хотя бы возьмем дневные изменения?
3. Поскольку дополнительно используется 20-дневная скользяща средняя, то надо еще сравнить с тупой торговлей по этой скользящей. Добавление информации об изменении сипи добавляет доходности торговле по скользящей, или, наоборот, убавляет?
4. А теперь, представим, что вместо сипи мы просто взяли какой-нибудь растущий ряд данных, ну, например, объем продаж магазинов Ашан в Москве. И попробовали поторговать. Или даже еще лучше эксперимент можно провести - сгенерируем просто случайный ряд по правилу Р(I)=aI+b+e, где параметры а и b - подберем так, чтобы такой ряд в среднем рос на 15 % в год, а е - это обычный нормальный шум. Готов спорить, что использование вместо сипи такого случайного ряда покажет вполне приемлемый результат. И что? Имеется связь индекса ММВБ со случайно сгенерированным рядом? :)))


0.Евру не выбросил, с ней красивей :)
1.При расчете стратегии с индексом ММВБ комис не учитывался, задача была показать, что можно видеть зависимости, а задача заработать на них - это совсем другое.
2.Взял в новом примере дневные изменения по Вашей просьбе.
3.Убрал 20 дневную среднюю. Но считаю, что при торговле тренды всетаки стоит учитывать )
4.Связь ММВБ со случайным рядом периодически будет появляться, может даже в какой-то момент она будет даже сильнее чем связь с сипи, но какое отношение это имеет к деньгам и торговле на бирже? :)))