Ellis -trader
14
All posts from Ellis -trader
Ellis -trader in Ellis -trader,

Опционная стратегия длинный стрэдл.

 

Индекс РТС торгуется под уровнем сопротивления бокового канала. Возможен пробой вверх  и выход на другие уровни. На следующей неделе ожидается заседание фед резерва а наши рынки будут уже закрыты, и только в понедельник, 8 ноября мы будем отыгрывать сильное движение в какую-либо сторону.  В условиях такой неопределённости больше всего подходит покупка  стрэдла. Стратегия заключается в покупке опционов кол и опционов пут с одинаковой ценой исполнения (страйками) и одинаковыми датами истечения. Данную стратегию я буду формировать с понедельника 1 ноября.

Базовый актив фьючерс на индекс РТС в пятницу вечером закрылся на уровне 158860 пунктов. Буду брать ближние страйки нябрьских опционов с датой исполнения 15.11.2010г.   Покупка опционов колл со страйком 160000 стоит 2275 пунктов и пут со страйком 155000 стоит 1385 пунктов.  Убыток составит 3660 пунктов. Соответственно две точки окупаемости на момент экспирации 163650 п. и 151340 п.

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавлено 31 октября 2010, 21:12

 

Сначало был стредл, но 160 пут посчитала дорогим, поэтому был выбран 155 пут. Позиция ещё не сформирована, возможно в понедельник будут другие цены и страйки.

Добавлено 31 октября 2010, 21:24

На примере получилась покупка стрэнгла - покупка опционов колл и пут с одним сроком истечения контрактов, но разными ценами исполнения.