М (Марамамама) Х
6
All posts from М (Марамамама) Х
М (Марамамама) Х in М (Марамамама) Х,

оценка МТС

Отец всегда говорил что все дети жутко талантливые, так как их не ограничивают правила и страхи, которые сдерживают взрослых. Купив мне WLD, он никак не ограничивал мою свободу, занимайся творчеством и пусть ничего тебя не ограничивает говорил он. Более того, он посоветовал мне не читать ничего из тех толстых учебников, которые я уже стал скачивать из инета, в результате я прочел только А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже», да и то наполовину (кстати у него ошибка-не древнеримский император а персидский приказал наказать море плетьми, это даже я знаю, из школьной программы по древней истории). Впрочем влияние книга на меня оказала-Элдер он же психолог, и в рынке видит поступки людей, и я стал моделировать в WLD поступки людей, как я это понимал.
Единственное ограничение которое сделал мой отец это ограничения к параметрам системы (робастность как он говорит). Напишу их, отец мой очень умный и считал их, они не с неба, если их выполнить то обнуление счета тебе не грозит, до тех пор пока рынок не изменится.
  1. Если ProfitFactor < 2.5 систему в мусорку! За исключение краткосрочных систем, там показатель должен быть  >2
  2. Если ты удерживаешь позицию в течении нескольких часов то AvProfit должен быть больше 0,5%, если больше дня то больше 1% если больше нескольких дней то больше 2,5% (я сейчас не говорю о скальперах или тех кто имеет технические возможности играть на спредах, о тех кто имеет прямой доступ к бирже. мы же о трейдерстве говорим, может даже об инвестировании среднесрочном, а делать 2000 сделок в минуту, срезая по 0,0001% за сделку, пользуясь своим техническим превосходством это совсем другая история).
  3. Отношение AnnualizedGain к AnnualizedDrawdown должно быть больше 3, для FORTS больше 5.
  4. Количество параметров системы меньше 3.
  5. Тестирование на выборке не меньше 5 лет, для которых все кварталы должны быть положительными, и в выборке есть года up, down, flat.
  6. Если систему торговать наоборот (выход из long приравнять к открытию short), то она тоже должна показывать profit.
  7. WealthLab Score > 100, дляFORTS > 150.
Ну и куча других, которые уже больше касаются техники разработки системы. Это самые первые, которые сразу позволяют отбросить нелепые системы. И вот когда всем этим условиям системы будут соответствовать, отец пообещал отдать мне свой старый счет..ну а раз я тут, значит я такие системы придумал  Конечно есть еще технические проблемы реализации систем, например изза того что я не мог быть на рынке я пропустил сделки которые принесли бы дополнительные +30% по счету Micex, так что приходится подстраиваться и под окружающий мир и собственный график.
Я конечно тоже имею кое какие мысли по тому как надо разрабатывать системы. Обязательно напишу..вот только сдам обществознание и сразу поделюсь, может кому из начинающих это будет интересно