ASTROLOG (Сергей Будников)
1
All posts from ASTROLOG (Сергей Будников)
ASTROLOG (Сергей Будников) in Финансовая астрология. Астрологический трейдинг.,

Как подобрать оптимальные опционные стратегии, если знаешь астро прогноз?

Сначала новость - меня неожиданно разбанили на ресурсе смартлаб, и я написал туда свой новый пост. Своего рода вопросник. А после подумал, наверное и на хутрейдерс найдутся опытные опционщики, потому дублирую этот материал и здесь. Надеюсь на ваши квалифицированные ответы. 

---------------------------------------------

Уважаемые господа, опционщики.

Я в опционах не новичок, но и не сказать, чтобы гуру. Всегда учусь на ошибках, в основном на своих. И рад этому процессу. Но дело в том, что не всегда получается составить достаточно гарантированный астро-прогноз по рынкам, хотя в этот раз он у меня есть. Раскрывать даты и периоды не могу (это конфиденциальная информация).

Моя проблема в том, что придумал себе стратегии на этот мощный прогноз, но сомневаюсь, что это лучшее, что могу сделать в данном случае. Потому просьба, оцените мои идеи + если знаете, предложите, что получше.

Итак, представим гипотетический (условный) период действия прогноза — с середины января 2017 по начало марта 2017 я ожидаю нечто похожее на дефолт США. В моем распоряжении на данный момент, допустим 1 000 usd, торгую у брокера IB, и только ликвидные опционные серии указанного временного периода. Ясно дело, что чем дальше срок, тем дороже опционы (в том числе дальние, которые тоже кусаются).
По этой причине, моя задумка следующая.

Картинка с юмором, а вопросы серьезные...

1) поскольку прогноз на дефолт, то покупаю очень дальние голые ПУТЫ. Пока все равно дорого.
Вопрос первый — что лучше покупать (непокрытые продажи не рассматриваю): QQQ (путы), VXX (колы), GLD + SLV (колы)?
Рассматриваю только недорогие БА, исходя из своих финанс возможностей.

2) Вопрос второй — если данные эмитенты подобрал верно (если подскажете еще какие ETF из ликвидных, буду признателен),
то не лучшей ли стратегией будет покупка вертикальных дебетовых спрэдов? Понятно, что при выходе в деньги, профит ограничен, но меня большой ограниченный R/R устраивает, так как никогда не высиживаю позицию, даже при абсолютном понимании, что нахожусь в начале тренда. Спрэд мне в этом помогает.

3) вопрос третий — зная прогноз сейчас на дальний срок, конечно, не буду покупать голые опционы сейчас (пока очень дорого).
Но может есть смысл покупать именно СЕЙЧАС спрэд? То есть, какая разница, что я сейчас куплю февральский медвежий пут спрэд QQQ, или куплю его же, но в конце декабря 2016? В обоих случаях, временной распад произойдет, но если сейчас покупать, то распад медленнее, если поближе к дефолту, то распад теты значительно быстрее. Есть разница или нет? Выгоднее покупать сейчас или позже? Или без разницы?

4) четвертый вопрос — придумал вариант совмещения двух стратегий. То есть, покупаю, например, в конце декабря медвежий пут спрэд на месяц (до 20 января), а к нему в том же направлении, каждую неделю скупаю голые опционы пут с экспирацией максимум до 7 дней (недельки). Получается, наложение двух направленных стратегий. Конечно, она потребует депозита от 5 000 долл., тем более с учетом ГО, так как общая позиция будет нагружаться. Но сам пример СОВМЕЩЕНИЯ этих стратегий… при точном знании прогноза и уже заданных вопросах = правильное решение? Кто сможет дать аргументированные советы?

Если ничего нового не узнаю, буду действовать самостоятельно, в соответствии с вышеописанным планом. И все же, коллективный разум надеюсь, мне поможет. Может кому-то еще...

Спасибо.