vsozonov
21
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Взаимная корреляция индекса ММВБ, РТС и фьючерса РТС на свечах 240м. Повторение пройденного.

Коллеги, доброго времени суток!
Сегодня интереснвый день был, о чем и хочу поделиться.
12 октября я уже писал о своих соображених по поводу взаимной корелляции наших основных индексов - РТС, фьюча РТС и ММВБ - на свечах 240м.
Основная идея была обозначена так:
В ситуации, когда любые два индекса из трех (мамба+RI, RI+РТС или РТС+мамба) формируют однонаправленный сигнал, тогда внимательно смотрим за оставшимся индексом. Когда последний из трех индексов (неважно какой – мамба, РТС или  RI) формирует четкий сигнал в том же направлении и на тех же свечах, что и первые два индекса, с большой долей вероятности имеем начало сильнейшего движения в направлении сформировавшихся сигналов.

Позволю все же себе повторить картинки из того поста.
Инак, сначала картинка падения начала августа 2011 года



А теперь вторая волна в сентябре 2011 года



А вот то, как закрылся рынок сегодня, 17 ноября.



К сегодняшнему утру РТС в шортах с 15 ноября. В 16.00 RIZ1 встал в шорт, а вечером мамба закрылась сигналом шорта. Имеем все три индекса в одном направлении.
В августе от начала падения упали примерно на 25% по всем трем индексам, в сентябре на 15%. То есть в среднем на 20% за движение. По времени падения - в августе падали почти месяц, в сентябре около 3х недель. В среднем получается 3,5-4 недели.
Если перенести эти расчеты на текущую ситуацию, то имеем вероятное движение в район 1200 по РТС и мамбе в течение следующих 3,5-4х недель, то есть в аккурат до середины декабря. И, кстати, текущая ситуация на фуче баксорубля для быков нашего рынка пока не предвещает ничего красивого.

Имхо, в текущей ситуации бардака в Европе не такой уж и фантастический сценарий.

За сим все, всем удачи!