2
All posts from
in Владимир Иванов,

О шортах Сбербанка

Не собирался что-либо писать, но прочёл о шорте Алины Галины и решил таки вдогонку "пару слов"

Начала торговлю хорошо, но не долго музыка играла... Не удержалась таки, скатилась в спекулятивные игры. Глянул/полюбопытствовал - шорты Сбера от 24/04. Тысячу раз уже до меня было сказано: торговля и спекуляция - разные вещи. В торговле акциями уйти в минус - это надо умудриться, а вот на спекуляциях не то что в минус, а и просрать весь депоз - запросто. Из той же кучи, читая почту: имярек пишет что закрыл 30/04 шорт Сбера от 74 по 76.49, с минусом 3,36%. Люди, вначале научитесь торговать и обязательно выучите матчасть. 28/04 индикаторы нарисовали разворот Сбера вверх. У меня их 4-е, в том числе и общедоступные Bollinger и MACD. Так вот: 28/04 в 11:00 Bollinger показал что Спер достиг нижней, а около 17 быстрая macd пересекла вверх, в районе 75. Даже по ним следовало, что если уж и спекулировать, то в лонг от 75 и до следующих разворотов индикаторов. Люди, вы на каком основании шортили?

Далее по шортам: фактически поза закрывается не по вашему стопу, а по второй части репо, которая исполняется в конце торгового дня. А потому имярек получил убыток не 3,36%, а 3,92%. Ну и минус комиссии. Ясна-понятна логика шортистов: кому мол с сих нужны втб/сберы?! Да, верно, покупать их до середины осени 2015 неправильно. Но это вовсе не значит что надо шортить. Дело в том, что помимо сделок с акциями есть ещё и сделки репо, по объёму превосходящие сделки с акциями, - хлеб контрагентов и брокеров.