Michail
3
All posts from Michail
Michail in Michail,

Способы оптимизации ТС

Лично для меня показателем качества, по которому я оптимизирую торговую систему, есть произведение коэффициента детерминации на угол наклона линии регрессии от доходности и времени (или количества баров. желательно фильтровать по тому времени, которое находитесь в позиции).

Коэф. детерминации отражает стабильность ТС, а линейная регрессия - темпы роста портфеля.

А так же минимальное количество сделок от 500 (по хорошему надо от 1000,ведь чем больше тем лучше, однако некоторые ТС довольно редко совершают сделки и чтобы получить достаточное кол-во сделок надо брать данные за слишком большой период).

Однако я не могу определиться с тем, что лучше при тестировании, имитация некоего портфеля (и торговля с 1м плечом) или же имитация торговли 1м контрактом. Имитация портфеля лучше отражает просадки доходности, т.к. при торговле 1м лотом они будут не такие глубокие,как в реальности, однако в случае очень хорошей и прибыльной ТС, то у неё будет рост по экспоненте, однако коэф. детерминации будет ниже и мы отбросим самые надёжные и лучшие ТС изза этого.

Подскажите господа, какой способ лучше выбрать? или может быть есть ещё какой коэффициент, или стоит использовать не линейную регрессию, а другую...