Repmvf
0
All posts from Repmvf
  Repmvf in Repmvf,

Техника Фибоначчи

Техника Фибоначчи в качестве опережающего индикатора

трейдинг       Статья объясняет, как использовать Фибоначчи в качестве опережающего индикатора, комбинирование его с другими инструментами технического анализа может обеспечить точный, целевой вход и создать торговую стратегию. Опережающий индикатор означает, что вы можете прогнозировать направление движения, тогда как отстающий индикатор «предсказывает» движение только после того как оно уже произошло. Поскольку Фибоначчи – опережающий индикатор, вы можете видеть точку входа и разместить ордер заранее, до того как рынок достиг этого уровня.

Эту стратегию можно применять на всех ликвидных технических рынках, на всех временных диапазонах от минутного до месячного.

  

 

 

 

 

    Фибоначчи – опережение, а не отставание.

      Некоторые могут сказать, что Фибоначчи это субъективный индикатор или индикатор, который работает только при взгляде в прошлое, поскольку умные люди по всему миру всегда имеют, и будут иметь противоположные взгляды. Важный элемент успешной торговли – найти то, что подходит лично вам и придерживаться выбранной тактики. Фибоначчи – прекрасный опережающий индикатор, если вы знаете, как правильно использовать его.

 

      Статья объясняет:

  • Как использовать Фибоначчи в качестве элемента вашей торговой стратегии или любой торговой стратегии, в которую включены откаты.
  • Как находить точные уровни входа в местах, где Фибоначчи формируют кластеры.
  • Как правильно устанавливать уровни стоп-лосса.
  • Как использовать расширения Фибоначчи для установки целей.
  • Как использовать другие технические индикаторы в комбинации с Фибоначчи.

      Научны ли Фибоначчи?

      Фибоначчи основаны на научном базисе, исследования показывают, что они применяются не только на финансовых рынках. Фибоначчи связаны с человеческим телом, животными, моделями размножения, природой, религией.

      Если вы хотите узнать побольше об истории Фибоначчи, вы можете дать запрос в Google или на Amazon, вашему выбору будет представлено множество работ. Однако, хотя это и интересно, но исторические уроки отнюдь не помогают зарабатывать реальные деньги. В этой статье мы будем рассматривать Фибоначчи в качестве элемента технической торговой стратегии, любой торговой стратегии, в которой используются откаты на трендовом рынке. Цель – также как и в любой торговой стратегии, дать нам более четкое понимание рынка, и, в результате, помочь работать с постоянной прибылью.

      Являются ли Фибоначчи самоисполняющимися?

      Если коротко, то нет. Технический индикатор можно назвать самоисполняющимся, если он не только используется множеством трейдеров, но также, если все они используют этот индикатор одинаковым способом. Фибоначчи базируется на комбинации трендов, математики, торгового опыта, навыков, интуиции и практики. Если человек рисует на графике уровни Фибоначчи, то это не означает, что он действует с учетом, всех указанных выше ингредиентов. Одно дело иметь стратегию, другое дело правильно и постоянно применять ее. Последнее означает, что вы «владеете ею», а не просто «понимаете ее». Этого можно добиться только десятилетиями практики.

      Что такое откат Фибоначчи?

      После движения вверх или вниз в определенной точке, цена начинает «откат» или «отскок» – это происходит всегда. Ни один рынок не может двигаться всегда в одном направлении. Когда рынок начинает откат, хороший трейдер рисует линию Фибоначчи от начала конца движения, чтобы спрогнозировать возможные точки отката. Проведенные горизонтальные линии могут обеспечивать поддержку или сопротивление цене (рисунок 1). Обычно используются уровни 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 или 100%. Это означает, что после движения в любом направлении (которое равное 100%) может произойти откат на 38.2% или 50% и так далее в противоположном направлении. Если движение возвращается к исходной точке, то считается, что произошел откат на 100%. Проблема заключается в том, после начала отката мы располагаем достаточно большим количеством уровней, из которых приходится выбирать. На каком уровне следует ожидать разворота? Где-то место, где лучше всего выставить ордер? На этой стадии у нас недостаточно информации для ответа на этот вопрос; с этим анализом мы не можем совершить вход с высокой вероятностью успеха.

      Это и заставляет многих людей утверждать, что Фибоначчи – субъективный инструмент. Действительно – он субъективен, но только для людей, у которых нет точной стратегии использования этого инструмента. Если вы не можете точно определить уровень входа, т.е. на каком уровне отката вы хотите купить или продать, то тогда у вас нет торговой стратегии. Все что у вас есть это очень субъективный и пограничный инструмент. Так что давайте посмотрим, как вы можете вычислить точный уровень отката Фибоначчи для которого существует самая высокая вероятность разворота. Для этого нам необходимо сначала понять, что представляет из себя тренд.

      Рисунок 1. Уровни Фибоначчи. Мы будем использовать только уровни 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6%.

      Тренды – последовательность максимумов и минимумов.

      Анализ тренда – наиболее прямолинейный, наиболее важный и наиболее игнорируемый технический инструмент, из тех, которые имеются в нашем распоряжении. Многие трейдеры пропускают его, поскольку они считают, что «более высокие максимумы» или «более высокие минимумы» это «слишком просто». Они думают, что более продвинутые инструменты (такие как Фибоначчи) помогут им заработать больше денег и открыть секреты богатства и успеха через торговлю. Это неправда, совсем неправда! Без хотя бы быстрого взгляда на базовые технические инструменты, «продвинутые» не имеют никакого смысла! Правильный анализ тренда – наиболее важная вещь из тех, которые трейдеру необходимо понять. Это также ключевой элемент в концепции Фибоначчи, так как без тренда нет откатов.

      Восходящий тренд это cерия более высоких максимумов (НН) и более низких минимумов (HL) (рисунок 2).

      Восходящий тренд завершается, когда тренд разворачивается, т.е. цена формирует либо:

  • более низкий максимум (рисунок 2 точка А) и/или
  • более низкий минимум (рисунок 2, точка В).

      Рисунок 2. Восходящий тренд.

      Нисходящий тренд это серия более низких минимумов (LL) или более низких максимумов (LH)(рисунок 3).

      Нисходящий тренд завершается, когда тренд разворачивается, то есть цена формирует:

  • более высокий максимум (рисунок 3, точка А) и/или
  • более высокий минимум (рисунок 3, точка В).

      Рисунок 3. Нисходящий тренд (более низкие максимумы и минимумы).

      Фибоначчи только для трендовых рынков.

      Важное правило – уровни Фибоначчи необходимо рисовать, только когда есть превалирующий тренд. Все тренды должны откатываться, чтобы соответствовать приведенным выше дефинициям, то есть при восходящем тренде цена откатывается от НН, чтобы сформировать HL. Торговля с трендом – это торговля с самой высокой вероятностью – если вы ищете откат текущего тренда, то это убеждает вам в том, что за движением есть моментум. Если вы не видите четкого тренда, но при этом рисуете уровни Фибоначчи, то это напоминает попытку плыть на волнах прилива, еще до того как он начался. Фибоначчи не работают на боковых рынках! Природа бокового рынка заключается в том, что он двигается между двумя уровнями, откатываясь примерно на 100% от каждого предыдущего движения – уровни откатов в этих случаях бесполезны.

      Теперь, когда вы торгуете с трендом, вы можете нарисовать уровни Фибоначчи в направлении тренда. Стартовой точкой для этой линии должен быть HL при восходящем тренде или LH при нисходящем тренде. Возвращаемся к рисунку 2. Каждый HL является возможной начальной точкой для Фибоначчи. Вам необходимо проводить их в направлении тренда вверх. Точно также на рисунке 3 каждый LH может быть началом новой линии, мы проводим их в направлении тренда вниз.

      Откуда лучше всего начать?

  • С последнего минимума при восходящем тренде.
  • С последнего максимума при нисходящем тренде.

      Помните, что сказанное выше, является самым главным элементом для правильного применения уровней Фибоначчи. Все это помогает вам быть уверенным в том, что вы ищете откаты на текущем тренда в том временном диапазоне, на котором вы торгуете. Предупреждение – не стоит искать откаты тренда, который только что развернулся. Например, посмотрите на рисунок 3. Нисходящий тренд развернулся и начал формироваться восходящий тренд (формируются новые НН и HL), поэтому мы не может провести линию Фибоначчи вниз. Если бы вы захотели провести линию на этом графике прямо сейчас, то единственный способ сделать это провести ее через последний LL до точки А.

      Завершаем построение Фибоначчи

      На графике много максимумов и минимумов, какой из них использовать? Ответ линия всегда должна заканчиваться на экстремуме, то есть:

  • на последнем HH при восходящем тренде
  • на последнем LL при нисходящем тренде.

      Ранее мы писали, что при отсутствии тренда невозможно нарисовать откат по Фибоначчи. Также, если был сформирован новый максимум или минимум (новый экстремум) необходимо нанести на график новые уровни Фибоначчи, ваши старые уровни теперь будут невалидными, так как вы более не анализируете откат от текущего тренда.

      Смотрим на рисунок 4. Вы ДОЛЖНЫ провести линию Фибоначчи как показано на рисунке с точки D (последний максимум) вниз к точке Е (последний минимум или экстремум). Нет смысла проводить линию с точки С до X2. Точка X2 была валидным минимум, когда это был экстремум, однако формирование нового минимума в точке Е сделала ее невалидной. Теперь точка Е – ЕДИНСТВЕННАЯ точка, на которой могут заканчиваться линии Фибоначчи.

      Рисунок 4. Правильное построение уровней Фибоначчи. При постройке уровней используем последние максимум и минимум.

 

      Для подтверждения

      Краткосрочное движение.

      При восходящем тренде вы всегда ДОЛЖНЫ рисовать линии Фибоначчи, начиная с самого последнего минимума и завершая на самом последнем максимуме.

      При нисходящем тренде вы ДОЛЖНЫ всегда рисовать линии Фибоначчи, начиная с самого последнего максимума и завершая на самом последнем минимуме.

      Оба движения считаются краткосрочными движениями.

      Долгосрочные движения.

      Все линии Фибоначчи должны заканчиваться в одной и той же точке, однако вы можете «начинать» с разных точек, проводя линии к той же самой конечной точке. Это будет называться долгосрочное движение. Ниже мы расскажем как размещать кластеры и определять точку входа с высокой вероятностью прибыли.

      Размещение кластеров поддержки и сопротивления.

      Опять смотрим на рисунок 4, мы знаем, что необходимо провести линию из точки D в точку Е, чтобы убедиться, что мы торгуем только на откате от текущего тренда. Это оставляет нам четыре потенциальных уровня отката. Чтобы определить потенциальную точку входа, нам надо поискать кластеры откатов Фибоначчи на одном и том же уровне. Чтобы сделать это, мы должны использовать разные стартовые точки для построения линий Фибоначчи, которые будут завершаться в общей последней точке. На рисунке 5 мы видим тот же самый график, что и на рисунке 4, однако в этот раз мы провели второй набор линий Фибоначчи из другой стартовой точки С, завершив построение в точке Е. Обратите внимание, что уровень отката на 38.2% долгосрочного движения вниз (от С до Е) накладывается на уровень отката на 50% краткосрочного движения вниз (от D до Е). Это то, что можно назвать кластером Фибоначчи, именно на кластерах вероятность разворота цены является самой большой.

      Рисунок 5. Кластер при восходящем тренде. Краткосрочный откат на 50% и долгосрочной на 38.2% формируют кластер.

      То же самое справедливо и для восходящего тренда. На рисунке 6 мы видим кластер краткосрочного отката на 50% и долгосрочного отката на 38.2%. На рисунке 7 мы видим, что произошло, после того, как этот уровень был протестирован.

      Рисунок 6. Правильное использование размещений кластеров. Обратите внимание на точку кластера. Уровни Фибоначчи строятся из разных исходных точек, но заканчиваются в одной точке.

      Рисунок 7. Откат рынка. Рынок откатился от кластера, отмеченного на рисунке 6.

      Правильное использование уровней отката Фибоначчи.

      Хотя существует много разных уровней отката Фибоначчи, обычно используются только несколько уровней, которые имеют свои собственные особенности.

      Уровень 38.2% – по природе того факта, что мы ищем кластеры для точек входа уровень 38.2% будет использоваться только для долгосрочных движений, т.е. уровень отката 38.2% долгосрочного движения может сформировать кластер с уровнем отката 50% или 61.8% краткосрочного движения.

      Уровень 50% – важный уровень, откаты краткосрочных движений на 50% могут формировать кластеры поддержки и сопротивления на том же самом уровне.

      Уровень 61.8% – важный уровень для покупки или продажи, также как уровень 50%, входы на этом уровне часто связаны с тем, что здесь формируется кластер с откатом долгосрочного движения по Фибоначчи. 61.8% известно как «Золотое сечение» и, вероятно, является наиболее мощным из уровней отката Фибоначчи.

      Уровень 78.6% – Этот уровень используется не для входов, а для размещения стоп-лоссов – ваш стоп необходимо разместить около уровня 78.6% отката Фибоначчи. Причина размещения стопа именно здесь заключается в том, что чем дальше откатывается цена, тем больше вероятность того, что мы наблюдаем не просто откат, а разворот движения цены. Если цена прошла уровень 78.6%, высока вероятность отката движения на 100%. Таким образом, использование стопа на уровне 78,6% поможет уменьшить ваши убытки, по сравнению с менее жестким стопом на уровне 100%. Это может привести к более благоприятному соотношению риска к прибыли.

      Уровень 100% – Полный откат движения. Используйте его для стопов, только в том случае, если вы хотите иметь менее жесткий стоп, чем на уровне 78,6 или если использование 100% значительным образов увеличивает вероятность прибыльности вашей сделки (например, если это важный уровень поддержки). Обратите внимание на то, что мы не используем уровень 23,6%, поскольку он слишком маленький для входа с хорошей вероятностью.

      Торговая стратегия на основе Фибоначчи.

      Этот анализ можно применять к любому рынку и любому временному диапазону, хотя лучше всего он работает на наиболее ликвидных рынках, на которых много технических трейдеров. Рынками, которые удовлетворяют этим критериям, являются большие рынки индексных фьючерсов, такие как мини S&P (ES), мини Dow (YM), а также срочный валютный рынок.

      Мы входим на точке кластера, когда цена касается его. Не до того, как цена коснулась кластера и не после того как, а во время. Торгуем только в направлении общего тренда. Подтверждением является образование сильного кластера при сильном тренде. Не ждите, что цена развернется около этого уровня, тогда входить уже будет слишком поздно. Если вы будете ждать, пока цена сделает то, что вы думаете она должна совершить, вы пропустите сделку.

      Мы используем опережающие индикаторы для прогнозирования движения цены. Ваш стоп-лосс должен находится на уровне отката 78.6%. Более консервативные трейдеры могут использовать уровень стопа 100%, однако ни в коем случае стоп не должен быть больше 100%! Ваша цель: старый максим/минимум или уровень 0%, т.е. вы ожидаете, что цена протестирует экстремум. Если вы предпочитаете шкалировать сделки, вы можете применить расширения Фибоначчи для получения большей прибыли, после того как цена достигла отметки 0%. Следующей целью может быть расширение 127%.

 

      Модификации системы работы на откатах.

      Необходимо учитывать и другие технические факторы. Это справедливо для любой торговой стратегии. Чем больше у вас причин для входа, тем лучше! Перечислим некоторые из них.

      Тренд

      Ищем конвергенцию или дивергенцию между ценой и индикаторами, чтобы оценить силу тренда. Используем индикаторы следования тренда, такие как ADX и DMI. Анализируем тренда на разных временных диапазонах. Ищем зоны продажи или покупки при помощи МА и других инструментов в дополнение к уровням Фибоначчи.

      Кластеры поддержки и сопротивления.

      Ищем проверенные уровни поддержки и сопротивления на тех же самых уровнях. Если цена уже касалась этих уровней ранее и не смогла пробить их, то это усиливает наш сетап по Фибоначчи.

      Опорные точки – самая мощная стратегия в инструментарии трейдера. Ищем опорную точку (или кластер опорных точек) в то же самой точке, где сформировался кластер Фибоначчи. При таком совпадении вероятность того, что вы откроетесь в правильном направлении ОЧЕНЬ высока. Это случается намного чаще, чем вы думаете!

      Существует множество способов улучшить работу этой стратегии. Есть много технических инструментов и стратегий, которые вы можете использовать, если у вас есть, что-то, что по настоящему работает в ваших руках, продолжайте использовать свой инструмент и используйте его, чтобы добавить ценности вашим торговым решениям. Философия очень проста: «Чем больше у вас причин для открытия позиции, тем лучше». Чем больше факторов, указывает на необходимость открытия позиции именно в этом месте в это время, тем больше вероятность успеха. Чтобы достичь успеха, это точно, что вам необходимо…уверенность в том, что стратегия принесет вам большую вероятность прибыльной, нежели убыточной сделки. Хорошего вам исполнения!