Grishaev
0
All posts from Grishaev
  Grishaev in Grishaev,

Как пользоваться Разворотной МТС

Содержание:

1. Формирование портфеля
2. Торговый план
3. Выставление стоп-заявок на разворот

1. Формирование портфеля

Портфель Разворотной МТС состоит только из маржинальных бумаг, т.к. только по маржинальным бумагам можно открывать короткие позиции.

На текущий момент это следующие пятнадцать бумаг:

1. ВТБ ао (Внешторгбанк ОАО акции обыкновенные)
2. ГАЗПРОМ ао (Газпром ОАО акции обыкновенные)
3. ГМКНорНик (Горно-металлургический комбинат Норильский Никель ОАО акции обыкновенные)
4. Гапрнефть (Газпром нефть ОАО акции обыкновенные)
5. ЛУКОЙЛ (Лукойл ОАО акции обыкновенные)
6. ПолюсЗолот (Полюс Золото ОАО акции обыкновенные)
7. Роснефть (Роснефть ОАО акции обыкновенные)
8. Ростел –ао (Ростелеком ОАО акции обыкновенные)
9. Ростел –ап (Ростелеком ОАО акции привилегированные)
10. Сбербанк (Сбербанк РФ ОАО акции обыкновенные)
11. Сбербанк-п (Сбербанк РФ ОАО акции привилегированные)
12. Сургнфгз (Сургутнефтегаз ОАО акции обыкновенные)
13. Сургнфгз-п (Сургутнефтегаз ОАО акции привилегированные)
14. Татнфт 3ао (Татнефть ОАО акции обыкновенные)
15. УралСвИ-ао (Уралсвязьинформ ОАО акции обыкновенные)

 
При появлении новых маржинальных бумаг они добавляются в портфель согласно направления позиции в Разворотной МТС (длинная или короткая). При удалении каких-либо бумаг из маржинальных, они удаляются из системы (например: РАО ЕЭС и РАО ЕЭС-п).

 
Управление капиталом:

Длинные позиции открываются на процент капитала по следующей формуле:

(Капитал с учетом плеча / количество бумаг)
200% / 15 = 13,33% (округляем до 14%)

 
Короткие позиции открываются на процент капитала по следующей формуле:

(Капитал без учета плеча (собственный капитал) / количество бумаг)
100% / 15 = 6,66% (округляем до 7%)
 
Портфель по Разворотной МТС формируется сразу (не дожидаясь сигналов) в направлении позиций исходя из вышеуказанных процентов капитала, а именно:

Длинные позиции открываются на 14% от капитала, короткие – 7%.
 
И дальше выставляются стоп-заявки на разворот согласно торгового плана.

2. Торговый план.

Ежедневно вечером вы получаете торговый план в виде электронной таблицы, состоящей из 3 листов:

1. Рекомендации
2. Сделки
3. Котировки

На листе «Рекомендации» указываются стоп-заявки на разворот на следующий торговый день. Это самый главный лист, которого вы берете информацию для выставления стоп-заявок на разворот.

Выглядит следующим образом:


Вставьте в правую ячейку значение "Входящие средства" (Ваш капитал) для расчета необходимого количества лот для открытия позиции – здесь вы можете вставить ваши «Текущие средства» для расчета необходимо количества лот для открытия позиции.

 

Вставьте в правую ячейку значение максимального плеча, с которым Вы хотите работать – здесь указывается плечо, с которым вы хотите работать (по умолчанию стоит 2, что соответствует плечу 1:1). Если вы квалифицированный инвестор, то можете указывать плечо 4, что соответствует плечу 1:3. Исходя из указанного вами плеча рассчитывается либо процент капитала для открытия позиции либо, если введены ячейкой выше «Текущие средства», количество лот для открытия позиции.

 

Следующие две таблицы: зеленая Long - (Закрытие короткой позиции + открытие длинной позиции) и красная Short - (Закрытие длинной позиции + открытие короткой позиции).

 

Как можно выявить направление позиции по системе исходя из этих таблиц:

Если по инструменту стоп-заявка на разворот стоит в зеленой зоне, то открыта короткая позиция

Если по инструменту стоп-заявка на разворот стоит в красной зоне, то открыта длинная позиция

 

3. Выставление стоп-заявок на разворот

Разберем как выставлять стоп-заявки в переворот согласно торгового плана для разных условий:
В торговом плане указаны стоп-заявки, подсвеченные цветом (либо зеленым либо красным) и неподсвеченные.
Стоп-заявки на разворот вы выставляете только по уровням стопов, которые подсвечены цветом, т.к. цена находится в пределах 10% от уровня разворота.
Уровни стопов, неподсвеченные цветом, игнорируется, т.к. цена больше 10% от уровня стопа.

Стоп-заявки выставляются согласно комментария в столбце «Условие».

дальше как выставлять заявки можно посмотреть по следующей ссылке:

http://www.comon.ru/user/Grishaev/blog/addcomment.aspx?index...