volgotrader
9
All posts from volgotrader
  volgotrader in volgotrader,

Индекс РТС. Прогноз

Эта статья посвящена среднесрочному прогнозу изменения значения индекса РТС. Прогноз сделан на основе применения технического анализа и волн Эллиотта(Элиота), а также косвенно уровней Мюррея и элементов теории Ганна. Дата: 5 ноября 2010 года.

Индекс РТС более объективно отражает рыночную ситуацию по сравнению с индексом ММВБ, который в последнее время показал много ложных движений. Важным долгосрочным уровнем сопротивления по индексу РТС является уровень в 1700 пунктов, вероятность пробития которого крайне мала, учитывая перекупленность рынка.

Уже традиционно начнём анализ с волновой теории Эллиотта и обратимся к недельным графикам:

Рост значения индекса с начала 2009 года имеет пятиволновую импульсную структуру, и завершение пятой волны которого мы наблюдаем в данное время. Между первой и пятой волной импульса [1] соблюдается внутреннее соотношение Фибоначчи 38.2%. Что касается коррекционной волны [2] то первая вероятная цель движения этой волны находится на уровне 1400 пунктов что соответствует 38.2% коррекции всего импульсного движения [1] с начала 2009 года (отсчитанного от вершины пятой волны).

Рассмотрим подробнее структуру пятой волны импульса [1] на дневных графиках:

На графике выше мы видим импульс со сложной растянутой пятой волной. Длина третьей (3) волны соответствует 61.8% длины пятой (5) волны, а длина первой волны (1) равна 50% длины волны (3). Также можно сделать вывод, что сильным уровнем поддержки на пути коррекционной волны [2] выступит уровень в 1500 пунктов равный 50% длины пятой (5) волны.

Взглянем на дневной график индекса РТС с точки зрения технического анализа:

 

На графике выше мы видим два восходящих канала с разным наклоном линий. В ближайшее время мы увидим пробитие нижней границы более "краткосрочного" канала, после чего актуальным целевым уровнем выступит уровень нижней границы восходящего канала который мы наблюдаем с мая этого года.

Если посмотреть на график осциллятора MACD, то мы увидим явную дивергенцию, как на дневных так и на часовых графиках. Такой сигнал также подтверждает описанный выше волновой и графический анализ. Ниже на рисунке представлен дневной график с индикатором MACD:

Вывод: в краткосроной перспективе (следующая неделя)  возможен рост индекса  РТС до уровня  сопротивления ~1650(max) пунктов, после чего ожидается движение к среднесрочному целевому уровню 1400 пунктов.