vsozonov
38
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Фьючерс RIH2_60м встал в лонг. По следам поста от 13.12.11

Коллеги, добрый вечер!
В 22.00 мск моя система выдала лонги на RIH2_60м, поэтому решил сделать выводы из предыдущего поста по Ri_60м от 13.12.11, а так же попробую дать прогноз на дальнейшее развитие событий.

Итак, сначала, как обычно, картинка с текущей ситуацией (по состоянию на 22.30 мск 15.12.11). Картинка по RIH2. Прошлый пост был еще по RIZ1. Кому интересно, сравните картинки в последнем и текущем блоге. Будет видно, что экспирация не влияет на ВРЕМЕННУЮ составляющую контртренда. Сдвиг цены во фьюрерсах сдвигает и начальные цены сигналов. Но практичеси не влияет на временной фактор системы - старт сигнала, наступление лучшей цены, переворот в противоположный сигнал.

Теперь пройдусь по тем вопросам, которые поставил в предудыщем посте. Цитирую вопросы и предположения предыдущего поста

Вопрос 1: С какой долей вероятности рынок нащупал дно, показав сегодня днем минимум 132065п по RIZ1?
Предположение: Сегодняшнее Low рынка является "дном" всего падения на RI_60м с вероятностью 86%.
Результат: Минимум не обновлен. Уровень 132065п устоял

Вопрос 2: Какова вероятность разворота в ближайшие 4 торговые сессии на RI_60м (то есть не позднее 19.12.11)?
Предположение: С точки зрения продолжительсноти падения (старт падения 06.12.11 в 16.00 мск) вероятность разворота не позднее 19.12.11 составляет 99%. С точки зрения времени достижения "дна" падения вероятность разворота не позднее 15.12.11 составляет 67%.
Результат: Перевернулись 15.12.11 в 22.00 мск.

Вопрос 3: На каких уровнях рынок встанет в покупки в RI_60м при условии выполнения первых двух условий?
Предположение: При условии выполнения первых двух условий ("Дно" не ниже достигнутого уровня 132065п и переворот не позднее 19.12.11) рынок встает в покупки на RI_60м от уровня 140000п с объективной целью как минимум 145000-147000п.
Результат: В покупку на RIH2 встали на уровне 137135п. Если учесть, что спред между RIZ1 и RIH2 составлял около 2000 пунктов, то в принципе погрешность небольшая - в пределах 1000 пунктов, что для свечей 60м вполне сносно.

В общем, риск контртрендовых покупок последних 2-3 сессий был оправдан. И уже сейчас в принципе можно зафиксировать профит. Но поскольку сигнал лонг предполагает некое движение вверх от своего старта, то рискну сделать прогноз на дальнейший рост.

Ниже представляю вашему вниманию выборку по сигналам RI_60м в периоде 2010-2011 гг. Эти сигналы являются схожими, поскольку формировались в схожих условиях, а именно:

вся выборка - лонги после шортов с размахом падения не менее 10% от старта до минимума (как было в последнем шорте RIZ1, описываемом в предыдущем посте). Таких сигналов за 2 года всего 11.



Схожесть ситуаций предполагает и направленеие прогноза.
Если откинуть максимальный вынос в сигнале №14 от 14.07.09 (23,53%) и минимальный вынос в сигнале №180 от 27.09.11 (1,84%) , то получим среднее значение выноса внутри сигнала в размере 6,2%. По такому же принципу среднее ожидаемое время формирования максимума составляет 163 часа.
Переведем в текущую ситуацию:
при старте сигнала 15.12.11 в 22.00 мск на уровне 137135п выходим на максимум в размере 137135*1,062 = 145640п не позднее 17.00 мск 21.12.11.

Почему я не верю в рост выше 150000 по RIH2  рамках петерь уже текущего сигнала лонг на 60м?
Ответ мне дает та же статистика. Что имеем в настоящий момент? Имеем серию из ДВУХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ мощнейших движений в RIH2_60м. Сначала рост от 141800 (28.11 в 12.00 мск) до максимума 155815п (02.12 в 17.00 мск) - итого 9,9%. Затем сильное снижение от 152445п (06.12 в 15.00 мск) до 130370п (13.12 в 12.00 мск) - всего 14,4%
Так вот, коллеги, на всем объеме выборки - 200 сигналов на периоде 2010-2011 - у меня нет НИ ОДНОЙ КОМБИНАЦИИ ИЗ ТРЕХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ОТ 10% И ВЫШЕ. Отсюда я делаю вывод о том, что если наступивший лонг даст движение в район 10% от старта (137135 *1,1 = 150850п), то это будет АБСОЛЮТНО УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА. Следовательно, вероятность такого события весьма и веьсма низка. Я лично не возьмусь на него поставить. Вот поход в район 144000-145000 выглядит вполне логичным и весьма вероятным.

Причем я отнюдь не отвергаю поход на 151000 до конца 2011 года. Просто для этого лонг на RIH2 должен упасть в шорт, а затем снова в лонг. И уже в рамках этого лонга поход на 151000 выглядит гораздо более вероятным событием. Хватит ли рынку времени на все это? Поживем - увидим. Will live - Will see, как говорится.
А пока продолжаю удерживать лонговые позиции по RIH2.

За сим все, спасибо за внимание!



 

Добавлено 16 декабря 2011, 20:54

пока сигнал слаб. но тем не менее, RIH2_60м на 20.55 в лонгах