Карабас Барабас
8
All posts from Карабас Барабас
Карабас Барабас in Карабас Барабас,

Индикатор знтропии - пример подхода

Часто обсуждается и еще чаще упоминается "информация, содержащаяся в графике цены".
Хотелось бы получить количественные оценки этой величины, это можно сделать, если воспользоваться понятием энтропии случайной величины, как  "мерой  хаотичности информации, неопределённости появления какого-либо события.  При отсутствии информационных потерь численно равна количеству информации на символ передаваемого сообщения."
В качестве исследуемой величины выберем приращения цен закрытия на заданном интервале времени.
Чтобы не впадать в дискуссии о правомерности применения расчетных формул, я  буду называть оцениваемую величину  не энтропией, а индикатором энтропии, который расчитывается по формуле

Е=сумма( Pi * Log(Pi) ), где Pi - частота события "приращение цены закрытия равно i пунктов". Частоты расчитываются на заданном интервале в N баров.

Например, если мы рассматриваем валютную пару евро/доллар на часовом фрейме и периоде 720 баров ( 30 рабочих дней), то индикатор Е дает значение 4.05, что с определенными допущениями можно трактовать как "количество информации, содержащееся в изменении цены закрытия бара на часовом фрейме,  равно 4.05 бит".
В зависимости от продолжительности интервала исторических данных мы будем получать различные величины, которые при увеличении интервала сходятся примерно к 4.25 бит.

Результаты для различных валютных пар дают следующие значения


Из приведенных данных видно, что наибольшей неопределенностью изменения котировок обладают кросс-курсы фунта и евро к иене, наименее - евро к фунту.
Кто торговал на форексе, наверняка замечал, что фунт/иена и евро/иена - "бешеные", а евро/фунт - более "спокойная" пара, так что числовые оценки не противоречат опыту.
Основные  валютные пары, т.е. курсы основных валют к доллару,  имеют оценку около 4 бит.
Приведенные результаты не претендуют на абсолютнуюю корректность, я хотел обозначить возможный подход.
В будущем постараюсь применить его для выявления флетовых участков, на которых неопределенность, т.е. энтропия, ну просто обязана возрастать :)))
Удачи в торговле с 4-мя битами на изменение цены одного бара!

gbpjpy eurjpy gbpusd audjpy eurusd cadjpy usdchf nzdjpy audusd nzdusd usdjpy eurgbp
4.39 4.2 4.17 4.08 4.05 4 3.93 3.93 3.9 3.84 3.63 3.42