Часто обсуждается и еще чаще упоминается "информация, содержащаяся в графике цены".Хотелось бы получить количественные оценки этой величины, это можно сделать, если воспользоваться понятием энтропии случайной величины, как "мерой хаотичности информации, неопределённости появления какого-либо события. При отсутствии информационных потерь численно равна количеству информации на символ передаваемого сообщения." В качестве исследуемой величины выберем приращения цен закрытия на заданном интервале времени. Чтобы не впадать в дискуссии о правомерности применения расчетных формул, я буду называть оцениваемую величину не энтропией, а индикатором энтропии, который расчитывается по формулеЕ=сумма( Pi * Log(Pi) ), где Pi - частота события "приращение цены закрытия равно i пунктов". Частоты расчитываются на заданном интервале в N баров.Например, если мы рассматриваем валютную пару евро/доллар на часовом фрейме и периоде 720 баров ( 30 рабочих дней), то индикатор Е дает значение 4.05, что с определенными допущениями можно трактовать как "количество информации, содержащееся в изменении цены закрытия бара на часовом фрейме, равно 4.05 бит".В зависимости от продолжительности интервала исторических данных мы будем получать различные величины, которые при увеличении интервала сходятся примерно к 4.25 бит.Результаты для различных валютных пар дают следующие значения gbpjpy eurjpy gbpusd audjpy eurusd cadjpy usdchf nzdjpy audusd nzdusd usdjpy eurgbp 4.39 4.2 4.17 4.08 4.05 4 3.93 3.93 3.9 3.84 3.63 3.42Из приведенных данных видно, что наибольшей неопределенностью изменения котировок обладают кросс-курсы фунта и евро к иене, наименее - евро к фунту.Кто торговал на форексе, наверняка замечал, что фунт/иена и евро/иена - "бешеные", а евро/фунт - более "спокойная" пара, так что числовые оценки не противоречат опыту.Основные валютные пары, т.е. курсы основных валют к доллару, имеют оценку около 4 бит. Приведенные результаты не претендуют на абсолютнуюю корректность, я хотел обозначить возможный подход.В будущем постараюсь применить его для выявления флетовых участков, на которых неопределенность, т.е. энтропия, ну просто обязана возрастать :)))Удачи в торговле с 4-мя битами на изменение цены одного бара!