Николай _
0
All posts from Николай _
Николай _ in Mikola – последний из комонян,

Стратегия «Фрактал’»

Последние два года я весьма активно работаю с производными инструментами, в основном фьючерсами. Поэтому в начале 2011 года я открыл в Финаме счет на ФОРТС, на котором исходно предполагал повторять операции с основного счета на ММВБ (которые совершаются по стратегии «Фрактал»). Целью было понять насколько велика будет разница в результатах по одной и той же стратегии, исполняемой на рынке акций и на рынке ФОРТС. Однако, практически сразу стало ясно, что точного повторения не получится в силу того, что по техническим причинам мне не удобно ставить Квик для торговли в Финаме и поэтому приходится довольствоваться небольшим списком фьючерсных инструментов, доступных из кабинета на комоне.
Примерно до марта я старался как можно ближе следовать исходным сигналам фрактального идикатора и торговать три «бумажных» контракта на Газпром, ЛУКойл и Сбербанк. Результат, однако, меня совершенно не удовлетворял и поэтому я стал модифицировать фьючерсную стратегию исходя из следующих требований:
  1. Список инструментов включает в себя три «бумажных фьючерса», фьючерс на индекс РТС и фьючерсы на золото и нефть.
  2. Максимальное допустимое плечо 2 к 1.
  3. Поскольку риски возрастают в силу ограниченности инструментов и использования плеча шорты разрешаются на любом типе рынков. Но на бычьем рынке они используются только для балансировки позиции портфеля (недопустима ситуация, когда на бычьем рынке все позиции на счете короткие)
  4. Исходными сигналами для принятия решений остаются сигналы фрактального индикатора (основные для базовой стратегии «Фрактал» на ММВБ), однако я дополняю их информацией от разрабатываемого в течение последней пары лет метода определения моментов краткосрочных возможных сильных движений (модернизированная планиметрия плюс авторегресионный анализ). Ну и немного торговой интуиции. На некоторые используемые сейчас экспериментальные методы анализа меня натолкнули посты LightSweet, за что ей огромное спасибо.
 Результат оказался для меня достаточно неожиданным:



По результатам с начала 2011 года результат торговли на фьючерсном рынке оказался существенно лучше результата на базовом рынке.
На сегодня стратегия продолжает оставаться экспериментальной, однако я готов открыть свои действия по ней для всех желающих. Стратегия называется «Фрактал’». Штрих отражает как то, что торговля ведется производными инструментами, так и то, что она является модернизацией базовой стратегии.
 
Я планирую некоторые элементы новой стратегии перенести на торговлю на ММВБ (в частности использование дополнительной информации от планиметрии и авторегрессий). Тем не менее очевидно, что эти стратегии останутся разными. В частности на ММВБ нельзя использовать такие преимущества ФОРТС, как бесплатные шорты и плечи, возможность торговать индексом, который гораздо менее хаотичен, чем отдельные бумаги, и низкие комиссионные.
 
Поскольку стратегия продолжает оставаться экспериментальной сделки, совершенные на данном счете, лучше всего рассматривать как возможные торговые сигналы и встраивать их в свою систему управления.