asonia1
0
All posts from asonia1
  asonia1 in asonia1,

Записи за неделю 13.09-19.09.10г.

13 сентября 10г., понедельник, вечер. 

Портфель без изменений.
 
Допустимый размер портфеля на утро 14.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 5 010р. Доход по депозиту на утро - +6,6%
Открыт портфель акций на 119%(5 990р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 13.09.10г. - 15%.
Депозит на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 13.09.10г. - 15%.
Допустимая дневная просадка - 1,5%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,66%.
Допустимый размер портфеля на утро - 227-14х0,19(комиссия на плечо)= 224% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 175%. 
Открытая позиция на утро - 119%(5 990р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля.
2.Нужно организовать возможность большего плеча.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 175%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. 

Добавлено 14 сентября 2010, 19:43

14 сентября 10г., вторник, вечер. 

Портфель без изменений.
 
Допустимый размер портфеля на утро 15.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 4 950р. Доход по депозиту на утро - +5,5%
Открыт портфель акций на 119%(5 930р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 14.09.10г. - 15%.
Депозит на утро 15.09.10г. - 99%(4 950р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 15.09.10г. - 14%.
Расчетная дневная просадка - 1,4%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,72%.
Допустимый размер портфеля на утро - 194-14х0,19(комиссия на плечо)= 191% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 166%. 
Открытая позиция на утро - 119%(5 930р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля.
2.Нужно организовать возможность большего плеча.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 166%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое.  

Добавлено 15 сентября 2010, 20:34

15 сентября 10г., вторник, вечер. 

Портфель без изменений.
 
Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 4 980р. Доход по депозиту на утро завтра - +6,1%
Открыт портфель акций на 119%(5 960р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 14.09.10г. - 15%.

Добавлено 18 сентября 2010, 14:17

18 сентября 10г., субота, день. 

Портфель без изменений.

Ситуация на рынке на мой взгляд медвежья. Индекс ММВБ пошел вниз и пойдет дальше вниз. Сам индекс пересек ЕМА 10 дней сверху вниз. На стохастике 14-14 быстрая линия резко пересекла сверху вниз медленную. РСИ 9 дней уже давно пошел вниз. Последнее время такие сигналы индикаторов сигнализируют о медвежьем рынке.
Сокращу-ка я свой среднесрочный портфель в половину. Наверное, это как раз то, что называется ловлей ножа, а не управление рисками в портфеле. А риски по портфелю всего ничего, минус 2% из тринадцати допустимых. И величина портфеля допускает плечо 55%(расчет ниже).
Нет, это не ловля ножа. Допустимый размер портфеля - это граница максимально возможного риска. Но до него можно и нужно применять другие инструменты для торговли и ограничения риска. 
 
Допустимый размер портфеля на утро 20.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 4 940р. Доход по депозиту на утро - +5,3%
Открыт портфель акций на 119%(5 920р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 14.09.10г. - 100%(5 010р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 14.09.10г. - 15%.
Депозит на утро 15.09.10г. - 98%(4 920р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 15.09.10г. - 13%.
Расчетная дневная просадка - 1,3%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,71%.
Допустимый размер портфеля на утро - 183-14х0,19(комиссия на плечо)=180% от максимального депозита.Можно открыть портфель на 155%. 
Открытая позиция на утро - 119%(5 920р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля.
2.Нужно организовать возможность большего плеча.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 119% открытой позиции против допустимых 155%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое. А ситуация на рынке не очень хорошая.